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Buenos dias.

Queria abrir el debate de como mediis o analizais vuestros sistemas de trading, ya sea discrecional o mediante un EA.

Ire poniendo algunos puntos que veo o creo yo.

1.- Por descontado lo primero ver si la curva de beneficios es ascendente, si es descendente mejor ya no mirar mucho mas alla.

2.- Bactesting de calidad, si es posible a calidad 99.9% (hablo de los EA), aunque he oido por ahi que con un 90% ya seria aceptable, aunque bueno mucho mejor 99.9.

3.- Importante, analizar varios años, y que sean de volatilidades diferentes (unos de volatilidad alta y otros de baja), por lo que veo esto le afecta bastante a muchos de los sistemas.
Depende de la volatilidad se comportan mejor o peor, o habria que modificar parametros...

4.- El famoso Drawdown, aqui igual me pierdo un poco, o no sabria como mirarlo bien, es decir, mucha gente se fija solo en el % de drawdown, pero digo yo que habria que ir mas alla en ello.
Por ejemplo si tenemos un drawdown de un 5% podemos pensar que es genial, pero y si ese drawdown viene muy a menudo? es decir tenemos muchos minis drawdown pues ya no es tan genial y puede que haga nuestro sistema perdedor...

No se que otros ratios utilizais para analizar vuestro sistema?

Un saludo.

El DD siempre tienes que mirarlo en concepto de DD MÁXIMO, así si tienes como dices muchos DD pequeños sin llegar a superar el anterior máximo en el balance,quiere decir que el DD máximo sera muy superior al 5%... mas aun si dices que "muchos minis dd hacen el sistema perdedor"
Si arriesgamos un 1% en cada posición no significa que solamente obtendremos un DD del 5% cuando tengamos 5 perdidas seguidas, sino que podemos por ejemplo tener:

3 perdidas + 1 ganancia + 3 perdidas y nos sumarían 5%, luego si perdemos cuatro veces (linea roja) el DD máximo ya seria 6%



Es por eso que se dice que la muestra en backtest tiene que ser amplia y abarcar así los máximos estados posibles, porque así podemos tener un valor de DD un poco mas acertado a lo que nos podemos encontrar en un futuro, es decir nos podemos hacer una idea (solo eso, una idea) de hasta cuando cierta perdida puede considerarse normal en un sistema.

Luego en que me fijo?. Personalmente, en un conjunto de DD y rendimiento, porque puedo tener un DD del 50% el cual descartaría inmediatamente pero y si el retorno fue 1000%?... entonces que pasaría si bajo el riesgo 1/5 parte? Pues muy probablemente tendré un DD del 10% y un retorno del 200% que ya no esta mal. Y lo mismo pasa si solo miramos el retorno.

En lo personal prefiero bajar el DD a costa de sacrificar un poco el retorno y a partir de eso diversificar... ya sabes, si eres seguidor de tendencia en un tiempo un par puede estar en rango dándote perdidas pero te lo compensa otro que esta avanzando.

Siguiendo con el ejemplo, si tuviera un sistema de 10% de DD y 200% de beneficio y me da los mismos resultados mas o menos en varios pares, prefiero meter 10 pares dividiendo el riesgo de modo tal que el DD esperado en cada uno sea del 1% para esperar un retorno del 20%... difícilmente coincidirán en el mismo momento los 10 pares con mala racha, lo que me da ese margen de poder seguir tranquilo si uno de los pares dispara ese 1% de DD, digamos que damos un margen extra que podemos permitirnos gracias a la diversificación.
Es un ejemplo muy matemático y muy "genial" pero es para dar una idea a groso modo de como lo manejo yo.

Un saludo!