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Supongo que un problema muy común, sobre todo para los novatos, es colocar un stop tras un soporte o resistencia al abrir una operación y ver como el precio lo hace saltar justo antes de girarse en la dirección de la operación planeada.

Para evitarlo hay varios métodos, todos con sus pros y sus contras. Yo los coloco con un filtro muy amplio a costa de reucir el ratio riesgo/beneficio, y si tras un recorrido determinado, da la oportunidad se puede reentrar.

Me gustaría que traders más experimentados que yo comentarán sus métodos, porque sospecho que es un problema demasiado frecuente.

Saludos.

wenomeno escribió:Supongo que un problema muy común, sobre todo para los novatos, es colocar un stop tras un soporte o resistencia al abrir una operación y ver como el precio lo hace saltar justo antes de girarse en la dirección de la operación planeada.

Hola wenomeno, interesante el tema. En mi experiencia personal, lo que he aprendido es precisamente que en el problema está la solución... Si normalmente el precio toca nuestro SL para luego hacer el recorrido esperado, ¿no sería entonces más recomendable entrar en el nivel que suponemos es el nivel de stop? A ver pensemos un segundo... si el precio se da vuelta justo en la zona de nuestro SL ¿Dónde estarán entrando los grandes? ¿Dónde estarán entrando los brokers? ¿Dónde se esta deteniendo el precio?

Esto nos lleva al asunto de los pullbacks y los movimientos reactivos. Según estadísticas del trader que me ha enseñado y según estadísiticas mías a lo largo de unos 7 meses de uso contínuo, aproximadamente 7 de cada 10 veces el precio no rompe el siguiente S/R sin antes no haber hecho un pullback o retest del último nivel de S/R roto o rechazado. Esta es la mecánica de los mercados, el precio hace un breakout donde la mayoría de los traders entran según las técnicas básicas con que nos bombardean por todos lados... Luego de este movimiento el mercado hace el pullback para hacer un retest de la zona de S/R recién quebrada, muchas veces probando la zona completa "sin dejar un solo SL en pie" ( ) para luego del shakeout avanzar en la dirección que traía.

Caso reciente, el par GBPUSD 4H:


En la gráfica vemos las resistencias marcadas por los pivots azules. Vemos como la resistencia R1 es quebrada con la vela que marcamos como BREAKOUT, el precio avanza hasta la siguiente resistencia R2 y la prueba pero no la quiebra. entonces inicia el movimiento reactivo hacia la zona R1. Nótese como el rango de la vela que marca R1 actúa ahora como soporte (marcado con las 2 horizontales amarillas), y el rango de dicha vela es probado completamente para luego iniciar un nuevo avance alcista y finalmente quebrar R2.

Esto sucede en todos los pares y en todos los TF... Revisa el EURUSD 4H y fijate hasta donde bajó el lunes para reiniciar la subida el martes... solo que este par no quebró el ultimo alto. Fijate en el USDCAD 4H y mira donde hizo el ultimo pivot alcista para luego caer y quebrar el ultimo minimo en 1.0153... Mira el AUDUSD 4H como probó el rango completo entre el 0.9130 y el 0.9099 y luego mira como subio hasta el útlimo alto... tampoco ha roto como el EURUSD. Ayer hicimos una compra en NZDUSD 4H luego de que cerrara la vela de las 16:00 GMT y ya avanzó hasta el techo y más allá...

Te repito no es infalible (como todo en el trading) pero este modo de enfocar el mercado realmente tiene una expectativa positiva.

Pura vida!!

Buena respuesta, yo también creo que lo más seguro es no operar las roturas sino comprar en los apoyos y, en especial, en el retorno a las roturas. Sin embargo, cualquiera que sea la metodología usada, en algún momento hay que entrar y colocar un stop.

Usando el gráfico que has puesto. En R2 se formó una pin bar bajista, lo que dió lugar a una posible venta con un stop que en teoría debería ponerse en lo alto de la vela. De haberla hecho, veriamos como el precio volvió atrás y penetró el rango de esta vela profundamente. En esta ocasión no lo atravesó y todo habría salido bien, sin embargo es muy frecuente que la sombra de esta última vela vaya más allá, haga saltar el stop y se reencamine hacia abajo.

La cuestión es como filtrar estos movimientos "fakey" de una manera apropiada.

Saludos y gracias por colaborar.

wenomeno escribió:...Usando el gráfico que has puesto. En R2 se formó una pin bar bajista, lo que dió lugar a una posible venta con un stop que en teoría debería ponerse en lo alto de la vela. De haberla hecho, veriamos como el precio volvió atrás y penetró el rango de esta vela profundamente. En esta ocasión no lo atravesó y todo habría salido bien, sin embargo es muy frecuente que la sombra de esta última vela vaya más allá, haga saltar el stop y se reencamine hacia abajo.

La cuestión es como filtrar estos movimientos "fakey" de una manera apropiada.

Cierto, esa fue una de mis guerras con las pinbars... por eso ahora no opero la pinbar sola, sino hasta no ver el pivot completo, es decir, ver que una vela CIERRE por debajo de la pinbar (en el ejemplo que pones), pues en ese momento es cuando ya la pinbar queda realmente definida como resistencia.

Luego, igual como tu comentabas en el primer post, si tengo un trade que me ofrece un potencial riesgo/beneficio 1:3, yo prefiero bajarlo a 1:2 y colocar mi SL más allá de la zona obvia de stop... esa que casi siempre salta, de hecho cuando no puedo mover el SL más allá bajo el lotaje para disminuir el riesgo del trade. Por otro lado, cuando el trade me da la oportunidad de acomodar el SL más allá, tiene uno más espacio para maniobrar el trade, pues si uno ve un cierre por encima del nivel teórico de stop de esa pinbar sin que halla saltado el SL, pues yo tomaría la pérdida de inmediato, tomando así una pérdida más pequeña que la asumida inicialmente, todo esto nos va dando mucha ventaja en nuestra operativa...

Pura vida wenomeno!

PD: si disculpa, con el post anterior lo que quería hacer notar es cómo lo típico es que el mercado pruebe el rango de S/R completo antes de hacer su avance, así que estás en lo correcto, si nuestra operativa nos permite colocarnos más allá de esa zona filtramos los fakes.

Bueno, parece que fundamentalmente tenemos el mismo punto de vista.

Yo considero que al plantear una operación debe establecerse un stop amplio que sea fijo y otro mental a ejecutar si la operación se vuelve claramente contra nosotros. También hay que establecer el criterio de reentrada.

Abrí este mismo hilo en otro foro, en el que han comentado cosas muy interesantes:

http://www.x-trader.net/foro/viewtopic. ... 12#p129012

Espero que el hilo se desarrolle, porque el tema me parece fundamental. De hecho, de las operaciones que salen mal, la mayoría fallan en este punto y no en el planteamiento general. Llevo muy poco tiempo operando para tener unas estadísticas confiables, pero creo que si a lo que pierdes, le sumas lo que dejas de ganar por esta causa, la cantidad resultante podría superar el 50% del beneficio obtenido con las operaciones ganadoras.

wenomeno escribió:Yo considero que al plantear una operación debe establecerse un stop amplio que sea fijo y otro mental a ejecutar si la operación se vuelve claramente contra nosotros. También hay que establecer el criterio de reentrada.

Correcto, opino igual, no estoy de acuerdo con eso de ajustar los SL... más bien la idea es todo lo contrario, alejar los SL lo más que se puede y acercar los TP lo más que se pueda sin ir en detrimento del ratio R/B ni de la efectividad claro está.

Hola compadres

Si eres una persona que puede pasarse un par de horas pegado a la pantalla controlando la operacion, no hay problema con colocar un stop programado y otro mental...pero si estas fuera durante mas de cuatro o cinco horas, el precio podria revirarse y alcanzar el stop programado...si es muy amplio, has perdido muchos pips, que algun dia habra que recuperarlos (sera dificil con operaciones de stops amplios y tps cortos)...

Para eso estan las estadisticas...una estadistica de >50 veces ("neanderthal backtest" ) sobre un TF determinado podria darnos una vaga idea de los stops que soporta tu sistema en ese TF determinado....quizas los necesita amplios, con ratios riesgo/beneficio de 3:1 o mas..pero a lo mejor uno se da cuenta de que no hace falta que sean tan amplios (por ejemplo, mas de un 70% de las veces no toca un stop de 30 pips, pues entonces mas o menos uno ya sabe que poniendolos de 40 pips puede estar mas o menos "tranquilo"...(nunca nos fiemos al 100% de las estadisticas)
Luego se efectuarian unas 300 operaciones en demo y se haria otra estadistica, y luego se deberian hacer otras 100 o 200 en real y hacer una tercera estadistica...ahi se podria ver lo que necesitamos

Puede que sean discrecionales, y que dependa del momento, el par y el TF, aparte de tu habilidad o costumbre, el colocarlos ajustados o amplios...o colocarlos de manera dinamica (trailings), interactuando con el precio, si estas encima de la operacion, claro. Aqui ya se trata de las historias de cada cual. Hay quien opera en 1D y pone stops ceñidisimos (si, opera poco, pero con unos ratios brutales)...hay concursos de trading que premian ese tipo de operaciones

Si nuestro sistema tiene un 100% de aciertos (o un 95%) quizas no nos importe poner un stop amplio y tps cortos...pero si nuesto sistema tiene un 60% de aciertos (que es un porcentaje mas realista), no nos podemos permitir esos lujos.

Aunque totalmente de acuerdo de buscar tps algo mas cortos de lo que parece que puede ponerse.

saludos

wenomeno escribió:Supongo que un problema muy común, sobre todo para los novatos, es colocar un stop tras un soporte o resistencia al abrir una operación y ver como el precio lo hace saltar justo antes de girarse en la dirección de la operación planeada.

Para evitarlo hay varios métodos, todos con sus pros y sus contras. Yo los coloco con un filtro muy amplio a costa de reucir el ratio riesgo/beneficio, y si tras un recorrido determinado, da la oportunidad se puede reentrar.

Me gustaría que traders más experimentados que yo comentarán sus métodos, porque sospecho que es un problema demasiado frecuente.

Saludos.

perdonen,no habia leido el post inicial y conteste otra cosa que no viene al cuento.