hola FXWizard abro este hilo para que me ayudes un poco con este tema ya que eh visto que las cointegraciones y la correlacion de divisas son unos de tus puntos fuertes!
el caso es el siguiente, estoy asiendo un pal de investigaciones y PRUEBAS sobre estrategias de arbitraje entre dos pares de divisas, por ahora estoy trabajando esta estrategia en el EUR/USD Y GBP/USD! como ya sabras estos pares se comportan de una manera parecida teniendo una correlacion positiva, lo que ago es lo siguiente sigo la cotizacion de los dos y cuando hay una brecha grande entre ellos compro en el mas barato y vento en el mas caro, asta hay todo bien, pero el problema es el siguiente, estoy operando como quien dice a siegas porque estoy usando el indicador para superponer graficos OverLay chart, el problema con ese indicador es que repintaa! y cuando tu crees que entran en una buena posicion cuando hay una buena brecha entonces al otro dia te encuentras con que la grafica o la brecha entre los dos pares esta casi cerrada y uno tiene las mismas perdidas! entonces mi pregunta es tienes tu algun indicador que me diga la diferencia de pip o spread entre los dos pares? porque el indicador OverLay chart me precenta el grafico de ambos juntos pero en realidad no me confio mucho en eso ya que no se la diferencia real en spreads ni nada de esoo! ademas ese indicador no tiene ningun valor solooo superpone un grafico sobre otro y yaa! entonces como ya te pregunte antes tiene algun indicador que me pueda decir el spreads entre los dos pares! aah y cuarquier consejo tambn ES BIEMVENIDO ya que me pienso especializar en esa area! un saludo colega!!!
cointegracion y correlacion en pares de divisas
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cointegracion y correlacion en pares de divisas
Re: cointegracion y correlacion en pares de divisas
Bueno... a riesgo de ser cansino, me auto cito de una respuesta que te di a otro post y espero que algún otro compañero también te responda por si no acabas de fiarte de lo que digo:
El indicador que pides se llama EURGBP... lo que te pasa cuando la brecha aumenta, es porque uno de los pares se "adelanta"... si ves una brecha y según el sistema que estas usando con el overlay vendes EURUSD y compras GBPUSD en las mismas cantidades y la brecha se amplia mas y mas hasta que el overlay repinta y el flotante es de escándalo... hecha un ojo al EURGBP... apuesto a que entro en una tendencia alcista o bien esta subiendo muy rápido.... Lo mismo aplica al contrario. Haz tu mismo esa prueba, en demo compra EURUSD y vende GBPUSD en las mismas cantidades... luego abre otra ventana con el EURGBP y mete este indicador que te paso. Este indicador no es mas que un indicador de equity, va replicando lo que esta haciendo tu flotante... ponlo en 1 o 5M y déjalo así un buen tiempo... te creara un mini gráfico con lo que hizo tu equity Luego comprueba lo que hizo tu flotante y lo que ves en el EURGBP, veras que cuando el EURGBP subió también lo hizo tu flotante y viceversa. Un saludo!
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“El optimismo es el enemigo del comprador racional” Warren Buffet...
Re: cointegracion y correlacion en pares de divisas
Vale andrest muchas Gracias por Toda LA informacion ah sido de mucho probecho un saludo!!!
Re: cointegracion y correlacion en pares de divisas
Hola Andy, este indicador es el que me mostraste en tus correos????? La verdad desde que lo vi te iba a pedir que me lo compartieras y en tantos correos que nos enviamos, siempre lo olvido jejejejejeje Asi que con tu permiso, lo bajo!!!! Un saludo bro!!!! Reorganizando !!!!
Re: cointegracion y correlacion en pares de divisas
ahora bien el motivo por el que yo prefiero operar el eur/usd y el gbp/usd es porque operando en esos pares aunque mi flotante se vaya en negativo hay una cobertura entre ellos dos al contrario que si opero solo en el eur/gbp perooo de todas formas me parece muy bueno tu aporte asi que nuevamente gracias
Re: cointegracion y correlacion en pares de divisas
Asi es amigo, luego te paso otro mas interesante  es una herramienta super útil, me extraña que sea tan poco conocido y utilizado.
Me rindo  a ver si alguien mas te puede asesorar mejor que yo, por cierto y por curiosidad usas el mismo lotaje cada ves que abres? es decir si abres BUY = EURUSD 1 lote SELL= GBPUSD 1 lote ? Saludos! “No sirve para nada proclamar la verdad en economía o recomendar cosas útiles. Es la mejor manera de hacerse enemigos” A. Kostolany
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Re: cointegracion y correlacion en pares de divisas
siiii andrest usoo el mismo lotajee! pero eso no es nada solo son pruebas jejeje no estoy operando asiii ni nada por el estiloo solo pruevooo asi que tu idea es biemvenida clarooo
Re: cointegracion y correlacion en pares de divisas
Bien que haces probando Rolph, todos o la mayoría hemos pasado por lo mismo, incluso yo reconozco que he estado trasteando, en mis comienzos, con la basura del overlay, y montón de indicadores, como dobles stocasticos que te marcan el stocastico de dos pares y cuando se separa uno de otro te avisa, etc. aun debo tener montón de indis por el estilo por ahí archivados, pero son todas basuras.
Lo que tu pruebas, se llama pairs trading o trading de pares, por si quieres buscar algún webinar o información al respecto. Y no, no existe tal cobertura que comentas. Obviamente no dejes de probar lo que te plantee, sacaras muchas conclusiones. Pero te daré una ultima "Explicación" para que entiendas un poco mas la lógica de esto: Bien, imaginemos que tienes señal de comprar EURUSD y por lo tanto vender al mismo tiempo GBPUSD. Al comprar EUR / USD lo que realmente estas haciendo es: COMPRAR EUR y VENDER USD Al vender GBP / USD lo que realmente estas haciendo es: VENDER GBP y COMPRAR USD Ahora bien... si vendemos USD y al mismo tiempo y mismo precio lo compramos... que nos queda?, pues nada, dejamos de estar expuestos en USD al mercado... haga lo que haga el USD no nos afecta. Para ponerte un símil, si compras 10L de gasolina a 10Euros e inmediatamente se lo vendes al mismo precio a tu vecino, que te queda... pues nada otra ves los 10€ en tu bolsillo y ya te da igual si el petroleo sube baja o desaparece, seguirás teniendo los 10€. Bueno entendiendo que ya no estas expuesto en USD que nos queda COMPRAR EUR y VENDER USD / VENDER GBP y COMPRAR USD Compras EUR / vendes GBP EUR/GBP Al final lo que estabas operando es un sintético del EUR/GBP, si abres al mismo tiempo y mismo lotaje es lo mismo que si abrieras directamente en EURGBP... mejor si lo abres directamente en EURGBP y te ahorras spread. Un saludo! “No sirve para nada proclamar la verdad en economía o recomendar cosas útiles. Es la mejor manera de hacerse enemigos” A. Kostolany
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