Hola a todos.
Acabo de leer en un blog sobre EAs de una persona que afirma que mt4 no puede hacer los backtest usando la "data" tick a tick sino que hace una interpolacion matematica en base a los precios de apertura,cierre,maximo y minimo de las velas de 1 minuto.
Personalmente,al hacer backtest en MT4 con velas de 1minuto,veo que la vela tienen sus movimientos totalmente normales que se ven en una vela de 1 minuto en tiempo real pero lo que comenta esta persona ya me ha dejado con la mosca ya que precisamente ahora,estaba realizando largas optimizaciones para un EA que precismante usa data tick a tick.
¿Alguien puede aclarar este tema?
Gracias
¿Es cierto que MT4 no hace los backtest tick a tick?
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¿Es cierto que MT4 no hace los backtest tick a tick?
Re: ¿Es cierto que MT4 no hace los backtest tick a tick?
Eso no es cierto porque si hace una interpolación matemática sobre la apertura y cierre, high y low... es porque no lo hace al tick o al 99% de calidad del tick como debe hacerse con TickStory u otros.
La interpolación matemática se hace por una baja calidad del tick en los test habituales de los históticos que sirven la mayoría de Brokers en MT4 y se produce por una ausencia de calidad en los datos, por eso se produce ese redondeo. Te lo digo porque lo tengo comprobado en Brokers MarketMaker usando robots Breakout. Los tests salen clavados porque el Broker no te pone deslizamientos en momentos de alta volatilidad, hasta que ganas demasiado y entonces te pone trampas para hacerte bajar la cuenta, y al final no ganas nada con ese tipo de robots. Pero si que te demuestra que los test al 99% de calidad son fiables. Saludos.
Re: ¿Es cierto que MT4 no hace los backtest tick a tick?
Asi es Jhony, como tu mismo te has respondido a tu pregunta. MT4 en su historico de M1 y demas TF no tiene datos de cada uno de los ticks que se han producido en cada vela, por eso los "recrea" matematicamente. Este es el motivo de porque los EA que operan en M1, en especial los scalper, testados con el historico de MT4 no tienen ninguna validez, cuestion a parte ya es tambien el comportamiento del servidor del Broker ( retrasos, desconexiones, deslizamiento, las llamadas recuotas, etc) que si tiene mucha importancia aunque hagamos el BT con datos historicos tick a tick.
Re: ¿Es cierto que MT4 no hace los backtest tick a tick?
Hola MACD.
¿Y si los datos son los de Dukascopy en vez de los de mt4 por defecto?
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