Forex.es

Voy a ir exponiendo de forma general los distintos temas sobre ciclos en los mercados, la forma de detectarlos y la de analizarlos.

El objetivo es conseguir ciclos consistentes, con tasas de aciertos superior a 1,4 y una vez encontrados combinarlos con indicadores para intentar conseguir esperanzas matemáticas superiores a 2.

Puede parecer un poco exagerado pero con paciencia y bastante trabajo estadístico se puede alcanzar.

El tema de los ciclos en los mercados es muy antiguo. Los libros más antiguos que conozco son referencias al precio de las cosas en el Libro Cumplido de los Iuicios de las Estrellas, de Ben Ragel, un astrólogo tunecino del siglo X y El Libro de las Cruzes, un libro de origen visigótico mandado traducir del árabe por Alfonso X el Sabio en el siglo XIII y que es el libro más antiguo de la Biblioteca Nacional, es otro libro de astrología intentando predecir el precio de las cosas y al que Felipe II le dio mucha importancia y mandó reestructurarlo y del que se conserva un ejemplar en el Monasterio del Escorial con el nombre de El Libro de los Climas y del Precio de las Cosas.

Por supuesto que todo lo que se hable de ciclos temporales sin tener hechas estadísticas de por medio son ganas de hablar por hablar.

Autores con esta temática de ciclos temporales eran W.D.Gann, Pasavento, Benner, Merriman, Bayer, Hurst y algún otro del siglo XX.

Sobre ciclos meramente aritméticos tenemos a Elliot que es el más conocido de todos y al viejo Dow; así como los ciclos de Fibonnaci. Pero hay algunos otros ciclos menos conocidos y más modernos como el Wolf.

Otros ciclos son los del australiano T.D. Maker. Buscando por este nombre en Forex Factory podeis encontrar su sistema.

Otro tema son los fractales de Mandelbrot, del que él mismo reconoce que no son útiles para predecir el mercado.

Voy a ir subiendo la bibliografía y comienzo por este libro de Elliot por que en él están las secuencias aritméticas por si alguien quiere ponerse a testear.

Por cierto que este servidor funciona como un rayo:

http://www.filedropper.com/trading-thee ... principles

Aunque vaya exponiendo la temática en este hilo sería de agradecer que quienes estén interesados se pongan en contacto conmigo para ir testeando estadísticamente y programando por que esto da mucho trabajo.

Un saludo.

http://img163.imageshack.us/i/cybu2.png/

No he conseguido que salga la imagen entera, no sé porqué será. Subo el link para verla entera.

La imagen es de uno de los ciclos que estoy estudiando ahora.

La línea roja es el movimiento del DJIA en el mismo periodo. El ciclo rindió un 70% más que el promedio del histórico en un plazo equivalente de tiempo. En un total aproximado de 1400 operaciones.

¿como se detecta los ciclos? ¿con los niveles de Fibonnaci?

Los niveles de Fibo son sólo algunos de los muchos ciclos propuestos en la literatura de trading.

El libro que he subido efectivamente es de Fibonacci.

Ahora la pregunta que debes de hacerte es qué tienes qué hacer para poder testear en los históricos cuánto de verdad y de mentira hay en esas hipótesis indemostradas pero que quizá funcionen y quizá no. La mayoría no funcionan, te lo advierto de antemano.

Un saludo.

http://rapidshare.com/files/406136104/H ... alysis.pdf

Subo este fichero por que es un ejemplo paralelo. Este libro es bastante popular.

El autor muestra estadísticamente que sabiendo usar los niveles de Fibonnaci y buscar las zonas de alta probabilidad se puede acertar más del 70% de las ocasiones y simultáneamente como hay zonas donde las probabilidades son inexistentes.

Un saludo.

Primero buscamos el ciclo que nos dé ventaja matemática sobre el mercado y luego elaboramos el sistema. Es más fácil buscar con Excel o Matlab y después lo terminamos de comprobar con algún otro programa donde pueda ir leyendo el histórico por ticks aunque a mí el Metatrader no me gusta mucho.

Con Matlab se puede hacer todo tipo de gráfico y se puede derivar el cálculo a la tarjeta gráfica con CUDA, lo que según lo que hagamos nos proporciona velocidad.

Modelos financieros con Matlab:

http://www.filedropper.com/businessecon ... klanderson

Todavía tenemos a un montón de economistas diciendo que el mercado es un azar y que toda la información está en el precio actual y no se puede predecir el futuro. Es la Hipótesis del Mercado Eficiente (EMH). Si son al azar, entonces no tenemos una oportunidad.

Afortunadamente, se han dado cuenta todos, excepto los economistas, que la EMH es definitivamente falsa. Hay un montón de evidencia empírica para demostrar que no es cierto. Así que tenemos una oportunidad pero encontrarla da mucho trabajo.

Un saludo.

Voy a ir exponiendo la forma de cómo debemos investigar la estructura del mercado hasta lograr un porcentaje de probabilidades atractivo. A mí me llevó doce años de estudio y unos cinco años de trabajo estadístico de ocho a doce horas diarias delante del ordenador.

Mi propósito con este hilo es tan sólo el de abreviar el tiempo de estudio, aunque inevitablemente la mayoría fracasarán o bien por falta de tiempo o por falta de conocimientos.

El plan de estudios:

* Análisis del volumen (lamentablemente de esto se olvidan todos), en este foro he visto un hilo con el título VSA en el que se explica bastante bien este tema. El principal referente son los libros de Tom Williams y el clásico de Wyckoff sobre Tape reading. Existe un estudio estadístico de las hipótesis de Wyckoff de Henry (Hank) Pruden and Bernard Belletante, “Wyckoff Laws and Tests.”, STA Journal, November 2004, London, U.K.

* Análisis de distribución del volumen (de esto también se olvidan todos), no he visto nada en español pero basta con que leáis el libro de Dalton, The mind over the Market y los de Steidlmayer.

* Análisis de velas japonesas. Es necesario testear estadisticamente las principales.

* Añadir análisis técnico, como el de Elliot, Fibo, etc....

* A esto hay que añadir indicadores. Los indicadores como MAE, RSI, etc...sólo son medias que nos muestran lo sucedido en el pasado, pero que no conllevan lo que va a suceder en el futuro.

* Ciclos temporales, recomiendo el libro de Hurst así como el estudio de W.D.Gann. Hay que aprender a detectar tales ciclos.

* Ciclos no-lineales, como los estudiados por los filtros digitales, transformadas de Fourier, Eleher, etc.

El error de la mayoría de los traders es que se concentran en el estudio exclusivo de alguno de estos temas y ninguno sólo proporciona demasiada fiabilidad quizá por sobre-explotación. Todavía no he visto nada que dé porcentajes superiores al 56 % y eso teniendo mucha suerte.

Ninguna hipótesis aprendida sirve de nada si no se la tiene bien analizada estadísticamente.

Es necesario ver el mercado en su conjunto porque el mercado es un organismo vivo y como tal se mueve cíclicamente de manera condicionada por el conjunto de los diversos ciclos.

Es decir, que tenemos que aprender a leer la estructura del mercado hasta que seamos capaces de comprender su funcionamiento interno y para este trabajo es indispensable el uso de Excel o Matlab para ir contrastando cada hipótesis estudiada. Programas como Ninja o Metatrader dan mucho más trabajo y funcionan mucho más lento.

Habitualmente cuando se ha aprendido a relacionar distintos ciclos entre si el porcentaje de aciertos se dispara milagrosamente.

Con el tiempo se consigue, pero olvidaros de asistir a cursos o boberías semejantes porque quien enseña es siempre un trader fracasado cuyo negocio no está en el mercado si no en sacarle los dineros a los neófitos.

Un saludo.

post21971.html#p21971

En mi otro hilo subí en ese link subí un indicador para testear y comenzé a hacerlo a mano apuntando en el gráfico los puntos de giro que me daba.

En unas doce horas lleva dados 75 pip operando de forma visual.

Encima de la imagen está el link para bajar el indicador.

Si alguien quiere testearlo lo que nos interesa saber es cuando el indicador dibuja en la parte futura del gráfico cuántas veces acierta y cuántos pips da.

En este link parece que se puede testear en Excel:

http://www.web-reg.de/hp_addin.html

Tenemos ocho variables en el indicador según la línea predictiva verde esté por encima o por debajo de la línea azul o de la roja. La línea verde no siempre dibuja la proyección predictiva en la parte vacía del gráfico.

Si alguien quiere construir un sistema con esto le puedo seguir aportando ideas y filtros digitales.

Un saludo.