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por **TraderMaster** » 24 Abr 2015, 05:50

LuisG escribió:Esta es mi optimización del EA rev trader pro v 2.5, lo pueden descargar en el enlace de la pag 2 de este hilo, fue subido por Lucas a sendspace. La versión en que me base es la única que tiene mq4. El resto no tuve tiempo de explorarla, si alguien lo hizo comente.

Andres, si con los parámetros que vez en la imagen, puedes hacerle un BT al 99%, asi podemos observar que tanta diferencia hay.

Gracias

PD: miTimeindicador ignórenlo, lo puse para facilitarme la opti. solo ingnorenlo.

DEJEMONOS DE DISCUTIR Y RESPONDER CON GROSERIAS, NO COMPETIMOS ENTRE NOSOTROS SINO CONTRA EL MERCADO, SOLOS NOS COME VIVOS.
A nadie le interesa perder el tiempo leyendo post cojudos, como dice akita vayan a un psiquiatra

Interesante gráfica, pero muy pocas operaciones por año.

por **Urano** » 24 Abr 2015, 07:58

Asi es, abre una operacion por semana aprox.
Busque una zona donde el expectancy fuese alto: 12 pips para 15 años.

Existen otras zonas que cada uno debe buscarla donde el expectancy es menor y tener mas operaciones.

Lo malo que veo es que debe modificarse el EA para usar mejor el trailing ya que salta de los 12 pips a mas de 100. En otra zona no es tan optimo.
Esto significaría que en real lo veriamos ganando 90 pips y luego regresar el mercado a los 12 pips, pero si lo dejamos correr puede ganar tranquilamente 300 pips unas 4 veces al año en promedio (pero 69% de las veces gana desde 12 pips a mas).

Como dije la optimización es un arte apoyado en ciencia, y según donde queramos ir dentro de las posibilidades de la estrategia.

por **Andrest** » 24 Abr 2015, 14:13

LuisG escribió:Andres, si con los parámetros que vez en la imagen, puedes hacerle un BT al 99%, asi podemos observar que tanta diferencia hay.

Gracias

Pues ya es raro, pero lo acabo de descargar y no me va, ni con tickstory ni con TDS... se queda ahí parado sin hacer nada, ni tampoco sale nada en la pestaña diario ni nada.

por **Urano** » 24 Abr 2015, 20:32

es bastante lento, mete y modifica muchas ordenes pendientes, no puedes optimizar cuando ExtBackstep>=ExtDepth, solo prueba con el set enviado.
Ah otra cosa mas, empieza al menos un mes después del inicio de tus datos históricos, al parecer necesita datos previos para el primer calculo, eso debe estar pasando.

saludos

por **Andrest** » 26 Abr 2015, 15:19

Exacto, fue eso ultimo se ve, aqui lo que me sale:

por **Urano** » 26 Abr 2015, 20:19

Las inflexiones de las curvas, % aciertos, operaciones consecutivas, DD son muy similares, el expectancy, nro operaciones y PF son diferentes, tal vez por el año de inicio.
¿Podrias enviarme todas las operaciones comprimidas en un rar o zip?

Gracias

por **Andrest** » 26 Abr 2015, 21:35

Ahi va, por cierto, como haces para que te salga la columna del porcentaje de aciertos, cuando haces la optimizacion? O es una característica de la plataforma de Activtrader

revpro.rar: (102.42 KiB) 483 veces

por **Urano** » 27 Abr 2015, 00:21

añado al código fuente lo que quiero incluir, por ejm:

double OnTester()
{
/*
double saldo= AccountEquity() - Equity_Inicial;
double dd=TesterStatistics(STAT_EQUITY_DD);
double rf=0.0; if(dd> 0.0)rf=NormalizeDouble(saldo/dd,2);
return(rf);
*/

double dd;
//dd=TesterStatistics(STAT_PROFIT);

double pf=TesterStatistics(STAT_PROFIT_FACTOR); // factor de beneficio
double rentabilidadE=TesterStatistics(STAT_EXPECTED_PAYOFF); // rentabilidad esperada
//dd=TesterStatistics(STAT_BALANCEDD_PERCENT);
//dd=TesterStatistics(STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT);
//dd=TesterStatistics(STAT_BALANCE_DD_RELATIVE);
double disminucion=TesterStatistics(STAT_EQUITYDD_PERCENT);

double porcGain =TesterStatistics(STAT_PROFIT_TRADES)/TesterStatistics(STAT_TRADES);
double nroTrades =TesterStatistics(STAT_TRADES);

dd=pf*rentabilidadE*porcGain/disminucion;

dd= NormalizeDouble(dd,2);
//dd= NormalizeDouble(porcGain*100,2);

return(dd);
}

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Cambio Robot Rentable por Robot Rentable

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