Este es un tema que me preocupa bastante:
Las simulaciones que se hacen con un EA en backtesting suelen salir mejor paradas que las que se hacen en cuenta demo o en real. Creo que una de las posibles razones es la manera en que pueda influir el swap que cobra. Esto me lleva a hacer dos preguntas:
1- ¿Hay alguna manera de incluir el swap que cobra el broker en un backtesting para que las simulaciones sean lo más reales posibles?
2- ¿Pueden los brokers manipular mis operaciones para que pierda? (Actualmente estoy con Admiral Markets, que doy por hecho que es un broker decente)
Esto lo pregunto porque estoy invirtiendo mucho tiempo en elaborar una estrategia que funcione muy bien en backtesting y en demo, y no me gustaría ir a real y llevarme una gran decepción. A ver si hay alguna manera de hacer simulaciones lo más cercanas a la realidad...
Gracias.
Un saludo.
EA en backtesting vs EA en real
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EA en backtesting vs EA en real
Re: EA en backtesting vs EA en real
la respuestas son:
1- mas o menos, en realidad la diferencia la tienes en spread y deslizamientos, especialmente con EAs que operen cuando el precio se mueva fuerte de golpe, de cualquier forma puedes definir un spread mayor como para castigar un poco mas la simulacion. 2- mucho hay hablado de eso, y es posible de algo haya de verdad en que el broker estire los valores para que llegue a tocar tu stop loss, o tenga algunos deslizamientos mayores a lo normal al abrir y cerrar una orden, yo en particular no tengo ni busque nunca pruebas.
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