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por **Hobby** » 05 Jun 2014, 22:02

Hola Jeuro.

Copypaste (no me acuerdo de donde).

La técnica de fuerza bruta (brute-force) no es nada más que probar todas las combinaciones de parámetros posibles para buscar el conjunto óptimo. El problema es la memoria requerida por el sistema y el tiempo de cálculo.
Al optimizar utilizando fuerza bruta lo que estamos haciendo es explorar completamente todo el espacio de resultados posibles. Pero precisamente esto es lo que tiene un coste computacional altísimo y por eso utilizamos el algoritmo genético, que encuentra óptimos locales dentro de ese espacio de resultados con un coste computacional asequible.
La optimización genética es probar backtets iniciales de manera aletoria en los diferentes puntos, en todos los parametros posibles e ir aplicando pequeñas modificaciones a las ganadoras para emular una técnica de selección natural hasta que llegamos al óptimo. Esta técnica suele reducir cerca del 70-80% las combinaciones necesarias (backtest) para llegar al óptimo, aunque tiene sus drawbacks.

Saludos.

por **jeuro12** » 06 Jun 2014, 11:39

..
ahhh ok... entonces Jforex no es fuerza bruta.

J.

por **Hobby** » 06 Jun 2014, 13:35

Vale.

¿ Pero entonces como es ?.

Si la optimización la haces con un EA con pocas opciones de configuración pués no se pierde mucho tiempo. Pero si el EA es de tipo mediano complicado con varias opciones para optimizar te puedes tirar semanas e incluso meses para acabar una optimización. De ahí el algoritmo genético del Metatrader que lo que hace es ahorrarte mucho, pero que mucho tiempo de optimización.

Si el testador de JForex no tiene algoritmo genético o cualquier otra herramienta o manera de hacer o trabajar para abreviar el tiempo de optimizaciones , entonces en teoría el JForex estaría utilizando fuerza bruta.

Por lo que me has contado de las virtudes del JForex que son buenísimas no puedo pensar que no tenga alguna cosa, manera de hacer, herramienta o algún algoritmo selectivo para hacer más llevadero las optimizaciones.

Algo tendrá que haber.

Saludos.

por **jeuro12** » 08 Jun 2014, 08:16

Es por parametro Hobby. No se si eso tiene nombre.
En la foto que subi anteriormente puedes ver un box para optimizacion. Si lo eliges y inicias un BT, te abre una ventana con todos los paremetros.
Ahi tu eliges cuales y como quieres optimizar. En otras, tu haces el algoritmo.

Abajo pongo un pantallazo de una estrategia. Y como ejemplo elegi el parametro Strong_treshold_1 que tiene default 3 pips, le puse que hiziera escala de 1 pip hasta 13 pips y abajo a la izquierda
te dice que eso son 11 combinaciones. Lo corres y tienes 11 resultados.

Lo mejor es que pidas una demo, traduscas alguna estrategia de mql (Dukas tiene un traductor de mql a java que funciona bien para estrategias simples) y pruebas.

En general lo mas importante es considerar si vale la pena tomarse el tiempo y las molestias de la curva de aprendizaje. Por ejemplo, si nunca vas a creas estrategias de mutipares
y ni siquirea piensa hacer trading con Dukascopy, tiene poca logica la molestia. No importa que todos los retail traders como nosotros debemos aspirar a trabajar con Brokers como Dukas
que tienen plataformas que conectan al mercado directamente (sin puente) . Y me imajino que estas conciente que esa (por ahora) es la gran desventaja de mt4. Que fue creada para Brokers retail
que de alguna u otra forma "manejan" tu orden antes de pasarla al mercado. Y aunque no la toquen, como muchos De los Brokers que aqui en otros hilos se mencianan, todavia tiene que psar por el puente, y todavia hay ciertas desventajas para cierto tipo de estrategias. Especiualmnete si trabajas con mucho volumen.

Pero estos son otros rollos que me imajino no van aqui en la zona metatrader

J.

por **Hobby** » 08 Jun 2014, 08:53

Hola Jeuro.

Sobre lo que hablas no es un algorritmo. El Metatrader tienes casi las mismas opciones que las que me has indicado. Puedes elegir la distancia de los pasos que quieras que haga el programa.

Pero si haces la optimizacion tal cual, te llevará semanas si utilizas a modo de cada tick.

En cambio el Metatrader tiene un algoritmo de optimización que hará que el tiempo de la optimización se reduzca entre un 60 y un 80 %.

Veo que este es el talon de Aquiles del JForex.

En todo lo demás estoy de acuerdo contigo , el Jforex le dá mil vueltas al Metatrader sin duda alguna ... por los motivos que has expuesto.
Por ello voy a ponerme a estudiar el lenguaje de programación Java y en un futuro no muy lejano abrirme una cuenta con Dukascopy.

Saludos.

por **jeuro12** » 08 Jun 2014, 09:52

.Muy de acuerdo Hobby.
En realidad no se si hay algun algoritmo. Pero en el fondo, el problema tiene mas que ver con ticks que con plataforma.
Nosotros, y en lo personal que no uso el optimizador, le hemos dado muchas vueltas a lo tecnico para para agilizar el proceso en ticks.

Ahi si gustas, intercambiamos skype si te ofrece algun detalle.
Recuerda que soy estrategista y no programador. Pero si Hubiera algun titulo de Master en Backtest, todo nuestro equipo ya se hubiera graduado

J.

por **Hobby** » 09 Jun 2014, 01:54

Hola Jeuro.

Yo añadiría que no solo tendrías problemas en colocar un volumen considerable al mercado sinó también al revés , un volumen pequeño que hará que aunque tu bróker sea ECN (sea Dukascopy o cualquier otro) tus ordenes no pasaran directamente al interbancario.

Al menos antes era así , había un volumen minimo para que las ordenes pasaran directamente al interbancario. ¿ Igual con las plataformas de Dukascopy esto no es así ?.

Saludos.

por **jeuro12** » 09 Jun 2014, 07:40

.
El asunto de las ordenes de menos de 10 000 unidades (Que es lo que antes era el minimo en todos los LP) fue una de las preguntas que les hize en reunion personal con la gente de Dukas. Ellos dicen tener 3 a 4 LP que toman esas ordenes. Tambien mencionando que esos LP cobran un poco mas caro, pero que ya esta incluido en la escala de comisiones. Me imajino que con la evolucion y crecimiento del retail, hay LPs que estan emergiendo solo para cubrir ese niche. En general pienso que la mayoria de Brokers mt4 todavia "manejan", las ordenes chicas para pasarlas al mercado. Y si las pasan directas a estos nuevos LPs, casi seguro que esos LPs estan haciendo MM.

En fondo, y en lo personal me da lo mismo que un Banco como Dukas, Citi, o Brokers grandes como IB y muchos otros manejen mi orden o me la la vendan ellos haciendo MM. Siempre y cuando me den buen precio en forma continua. Total alguien me las tiene que vender.

En cuanto a los volumenes grandes, Jforex funciona como cualquier otra plataforma institucional que llenan ordenes parciales. Lo cual siempre se termina con un precio promedio mas bajo que si tuvieran que llenarse con 1 solo LP. (otra cosa que es imposible con mt4). En todo caso los traders institucionales ( que en general no son ordenes especulativas) nunca meten solo 1 orden. Imajinate.. quieres comprar una cantidad grande...y eres tu mismo el que causa el spike en las cotizaciones y tienes que comprar mas caro

J.

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