Lucas Grijander escribió:Navar escribió:El drawdown no se "regula" con el fixed ratio. Es cierto que aumentará hasta un "tope" del que después ya no tendrás que preocuparte. Tienes que "jugar" con el valor delta y con el tamaño inicial de la posición. Mide la relación que hay entre el capital inicial y la posición por si está descompensada.
Yo no digo que el DD se regule con el FR. Sólo preguntaba si existía alguna forma de suavizar los periodos de máximo DD de alguna manera y tú me has explicado como adecuar el delta.
Navar escribió:¿Seguro que tu sistema tiene expectativa matemática positiva? Porque si no la tiene, no existe ninguna forma de gestión de capital que la vuelva ganadora.
La duda ofende.jaja
Ahora bien, eso de hablar de la esperanza matemática es muy bonito. Pero esperanza matemática, ¿sobre cuantas operaciones?. ¿100?¿1.000?¿10.000?. Puedes tener esperanza negativa con 100, positiva con 1.000, y otra vez negativa con 10.000, etc ... en el mismo sistema. Siempre es bueno tenerla, pero darle la fiabilidad justa porque es algo muy relativo y he visto caer torres muy altas con estadísticas y esperanzas matemáticas cojonudas.
Discúlpame entonces
. Desconozco tu nivel y es más que habitual que alguien no sepa ni que es eso.
Claro, por eso es necesario saber el resultado en una muestra mínima y fiable de operaciones para decir que es "positiva" y tener, además, lo que se llama relevancia estadística. La cantidad que se espera ganar/perder en promedio variará en función de los resultados de las operaciones.
Se debe calcular ese mínimo en función de los grados de libertad de tu estrategia (indicadores, reglas...), error de muestreo (1/Raíz(tamaño muestra)), etc.
Que cual es la muestra mínima? Pues dependerá del nivel de confianza que le exijas. Para un 95% de confianza y un error muestral del 5%: 400 operaciones.
Sl2.
