Complicado Mr. Arbitrage, pero muy interesante.
Por lo que voy entendiendo, cuando se produce una desviación, sea UP ó DOWN, casi nunca es superior a 50 pips y siempre regresa a UNCH; manteniendo el "anillo" abierto en algún momento generará 30 pips a favor; trabajando sin S/L, como regresa a su sitio no hay perdidas y cuando toca los 30 pips, el E.A cierra la posición con la ganancia y automatica mente con otro E.A que tengo incorporado vuelve a abrir las posiciones.
Es factible mi razonamiento?
Enric
ARBITRAJE
Re: ARBITRAJE
Es factible su apreciación.
Puede haber dos teorías: 1. Tomar posiciones en alguno de los puntos extremos de la desviación (up or down) y salir cuando retorne a “unch”. 2. Tomar posiciones en alguno de los puntos extremos de la desviación (up or down) y salir cuando se presente el punto extremo contrario (down or Up) y/o reversar la posición Teóricamente debería ser más rentable la segunda porque se va desde un valor sobrevalorado a un valor subvalorado (o viceversa). De ahí la importancia que la operación de apertura garantice una desviación suficientemente grande que logre cubrir los costos de la operación (spreads, slippage, rollover). Por tanto lo primero que necesita tener claro es cuales son los umbrales de desviación mínimos que se tienen que dar para que la operación garantice esto. Ahí es la parte donde se tiene que hacer research, que permita conocer la frecuencia con que se presenta el evento, anillos con más probabilidades y si verdaderamente hay un “edge” que se pueda explotar. Saludos,
Re: ARBITRAJE
INTERESANTE..
Bastante información en este hilo eh  jejeje..Ahora me pregunto yo una cosilla.. "una cosilla que se me viene a la mente" (como dice coke) Y si no buscas ganar con la "diferencia" es decir con arbitraje!! Sino que en vez de eso buscas hacer un "ANILLO" con por ejemplo AUD, y dejar un triangulo (hedge) ganando intereses de rollover? Supongo que con un BUEN tiempo las ganancias serán notorias.. y el riesgo se disminuye a 0 que es lo que buscas no? Y teniendo en cuenta que los miércoles hay rollover triple.. No creo que sea tan lento tampoco! Ej. Aud/Jpy - Aud/Usd - Usd/Jpy. No se si me equivoco.. Hagamos todos cuentas a ver! jaja Que somos mas cabezas! 
Re: ARBITRAJE
Wizard, podrias enviar el hilo a Estrategias y dejaríamos tú Link libre.
Puzzle, la idea puede ser buena, pero el CARRY-TRADE es una opción que nunca me ha interesado porque trabajo con una Micro cuenta y los rollovers son muy pequeños. De todas formas tú "anillo" podria ser interesante para provar en Arbitrage. Cuanto más busquemos, más encontraremos. Saludos, Enric Ni Toros, ni Osos, lo importante es el Precio
Re: ARBITRAJE
Puzzle
Lo que propone sería factible si se logra construir un “triángulo” con positivo Rollover. En el ejemplo que usted describe y si tomamos “rates” desde la plataforma de Interbank no parece ser el caso:  Sldos,
Re: ARBITRAJE
Esta tarde con más calma, una vez asimilada toda la información vertida en el "hilo" sobre todo por parte de FXHEDGE, he vuelto a leerme el Artículo que nos dejo FXWizard; aparte los diferéntes anillos que se puedén llegar a utilizar en este tipo de trading, lo más llamativo para mi, es el denominado "IMPECABLE HEDGE", donde queda muy claro que si abres un anillo con los 3 pares, puedes dejarlo siempre solo perdiendo los spreads ( aqui muchos dirán, si abres un hedge con EUR/USD, támbien solo perderas el spread, pero la diferéncia es que con el anillo, existe la posibilidad de tener ganáncias y con el hedge convencional, no).
Aqui entras tú Fxhedge, para confirmar si sería interesante lo siguiente... En lugar de abrir un Anillo, abrimos un segundo al reves ó sea hacemos hedge convencional y cuando vemos que se produce una divergéncia notable en cualquier dirección cerramos los beneficios y volvemos a entrar el par cerrado . Sé que me comentarás la velocidad con que se tiene que actuar, pero esto es otra historia; lo interesante es si la idea es factible. Saludos, Enric Pd/ El anillo abierto en pruebas, cerro con 8 pips de ganáncias ó sea los spreads están ganados de momento. Ni Toros, ni Osos, lo importante es el Precio
Re: ARBITRAJE
Acabo de moverlo, por cierto se pone interesante este hilo  Saludos, FXWizard
Re: ARBITRAJE
Enric,
Como le entiendo lo que yo veo es un triple “hedging” si usted lo toma como “legs” individuales (me disculpo si utilizo muchos términos en ingles pero mi formación es 100% en los mercados de USA particularmente en los mercados de opciones de ahí los términos, jeje). No estoy seguro como pueda evolucionar esta configuración, yo percibo mucho de “randomness” ahí. El principio básico en la formulación de una estrategia es tener un “edge” el cual tenga una probabilidad comprobada y sobre este tópico todavía soy un poco escéptico. En este link hay un trabajo excepcional desarrollado por el autor donde busca llevar el concepto de FPI ( Fractional Products Inneficiency) a una aplicación práctica para MT4, de igual manera para “Swap arbitrage”. http://forum.vamist.ro/blog/2/entry-6-evolution-and-principles-of-the-intercross-arbitrage/ Si bien para la época de la publicación del artículo parecia existir un comprobado “edge” (sobre todo en el “swap arbitrage”), en uno de los comentarios el autor llega a concluir que “….as I was saying...I was probably tired. Intercross Arbitrage on MT is quite impossible in normal spread conditions. …” …y tambien… “ .. MT4 is an expired product. There is no way to be used for successful arbing. Not on the fx, and probably not on futures either…” Yo particularmente no trabajo con MT4 y no sabría decir si las aplicaciones desarrolladas por el autor todavía tienen un uso, pero sería interesante que alguno de nuestros expertos le diera un vistazo y comprobara si ellas todavía cumplen un propósito, si verdaderamente en las actuales condiciones definitivamente este “edge” ha desaparecido, o si por el contrario esta aún vigente. Saludos,
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Traducción al español por Huan Manwë
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