Forex.es

Adjunto la imágen del Anillo antiguo con perdidas de 200 pips, por si el amigo Exhedge puede sacar alguna conclusión sobre mi comentario, que la Intervención del Banco Central Suizo, es la causa de las perdidas ocasionadas en el Anillo.
Saludos, Enric

Hola a todos, que tal?

Bueno he estado investigando un poco mas todo esto de los anillos en concreto he mirado el anillo EUR USD; USDCHF; EURCHF y he calculado el valor para poder ver si se hace arbitraje o no, y he visto que en graficos diarios si el valor da 1,001 o mas o al reves 0.998 o menos a lo largo de todo el año 2011 si puede ser una estrategia buena. Eso si sin poner ningun stop loss y cerrando las tres posiciones en ese mismo dia.
Alguien ha mirado algo mas de este tema

Exhedge escribió:

Traves escribió:
La idea detrás de esto es que hay momentos en que dos altamente correlacionados pares, temporalmente pierden esta correlación, a tal grado que teóricamente, si vendemos uno y compramos el otro, tenemos una cierta probabilidad de que este “gap” se cierre entrando en algún tipo de profits, sin embargo - y aquí está el “sin embargo”-, siempre ahí latente, hay la posibilidad que esta no-correlación se siga expandiendo y un indeseado “drawdown” tome lugar.

Bien con un poco de suerte si despertamos el interés de algunos inquietos traders tal vez podemos ir sobre los detalles de este asunto,
Bye,

Seguro que si Traves, déjenos ver a donde puede conducir esto y le prometo que haremos nuestro mejor esfuerzo para desentrañar esos "obstáculos" que se desprenden de este tipo de metodologías,

Saludos,

Estimado Exhedge, gracias,

El concepto de estocástico fue muy utilizado (y creo aún se utiliza) años atrás en stat-arb y par-trading para stocks & futures, pero en mis observaciones respecto a moneda este concepto puede derivar en riesgosos draw-downs. Alguna idea o pensamiento para minimizar o eliminar el impacto de utilizar este concepto o alternativa en la utilización del estocástico?
Regards,

Hola amig@s,

Me parece muy interesante este hilo de conversación.
Yo ando estudiando el anillo EURJPY = EURUSD x USDJPY.

Si ponemos unas entradas en los 3 pares teoricamente el profit debe oscilar entre el coste del spread +- una amplitud. El tema es estudiar estas oscilaciones en el historico para calcular la proporción de lotes en cada par y el momento del cierre.

Yo ando probando esta semana las siguientes operaciones:
1 lote compra EURUSD, 2 lotes compra USDJPY, 1 lote venta EURUSD
o la inversa indistintamente.

Cuando estas operaciones me llegan a 30-40 euros de profit cierro. La verdad es q he podido cerrar todas las operaciones con ese profit, cerrando entre 2 y 3 anillos diarios sin tampoco seguirlo constantemente en el tiempo. Prueben si quieren en cuentas demo y contrastamos resultados.

Lo ideal seria ajustar los parámetros (lotes x par y amplitud de oscilación máximo) basado en el historico, considerando la nube de puntos sobre la forma z=x*y...

Saludos

Hola, buenas soy nuevo en el foro pero soy un trader profesional que llevo mas de 4 años operando.
Justo en este mes me cruce con el arbitraje porque tengo muchos contactos en hedge fund que solo oeprando usando. Mi poca conversación con uno de ellos, fue que con arbitraje puedes forrarte! y casi todos tienen buenos sueldos ajaja
Aquí reflexioné pense leí mucho sobre arbitraje y lo unico que me queda es un buen spreaders. Un excel o algo que contenga mas de 30 anillos y justo cuando halla una desviacion de mas de 10 pip entonces entrar pero siempre con la mente concienciada en que si se da la vuelta otros 10 pip entonces salir con perdidas, esto no suele pasar casi nunca pero siempre mejor perder poco a quebrar la cuenta. y siempre mejor dejar operaciones cerradas para la noche o para el finde semana a ser posible. Con hacer un 10% al mes ya eres el puto amo, asi va esto en finanzas. Un saludo y mucha suerte gente.

La pregunta es simple:

Que ha pasado con el arbitraje, funciona?

Hay otra posibilidad de arbitraje si no funciona?

Contestad sin eufemismos

fk1989 escribió:La pregunta es simple:

Que ha pasado con el arbitraje, funciona?

Hay otra posibilidad de arbitraje si no funciona?

Contestad sin eufemismos

Hola. Recien me inscribi en este foro. Y como esto temas son lo me gustas (nada que tenga que ver con indicadores) aqui va un poco de lo que se. Lei este hilo y me doy cuenta que aqui hay dos cosas difrentes. "Arbitrage" y "hedging". Son cosas diferentes.
Aqui, por eso de los "rings" parece que se fuerom por el lado de hedging.
Hedging se puede con un par ..ejemplo. comprar y vender el eur/usd. Este es un hedge perfecto. No se gana ni se pierde (se pierde el spread) y no importa para donde tira el mercado. Hacer esto no tiene sentido. No hay riesgo, para tampoco posibilidad de ganar.

Se puede hace hedging con 2 pares, pero es hedge imperfecto. Generalmente se usa "correlacion" para hacer estretgias. No son recomendables.

Y tambien se puede hacer hedging con 3 o mas pares, los famosos rings.
Pero, para que sean perfectos se necesita usar lote diferente en los pares que se usan, y seria lotes algo asi com 0.9212545 (esto depende de los pares que se usa y tambien de la moneda base de la cuenta que se tenga, USD, Euros, etc).

Al entrarle asi (lo cuan no es posible en mt4) , aunque se dice que es perfecto, se produce una pequena ineficiencia de mercado que varia entre un coeficiente -1 a +1 , que significaria mas o menos 2 o 3 pips ... y esto se le puede llamarse arbitrage (definido como diferencia de precios entre un mismo broker. Y se debe a retrasos de algun par en ajustarse a los otros. A este tipo de arbitrage es imposible de sacarle ventaja porque simplement al broker no le gusta.

Pero, si alguien entra con lotes imperfectos, el hedge es imperfecto. Lo cual implica que es como tomar una posicion direcional de un par y el resultado depende del trend de ese par. ejemplo (matematica erronea pero para ilustracion). Si se entra con 1/1/1 en el buy EU, buy Uch y sell ECh, es como entrar con 0.20 sell en el EUR/CHF y el resultado depende si el EUR/CHF baja o sube. Lamentablemente hacer esto no tiene sentido, es pagar spreads de 3 lotes para tener ganacias o perdida de 0.20 en un par.

El arbitrage es simplemente diferencia de precios. Este existe porque forex no es un mercado centralizado y todos los bancos cotizan diferentes precios. Puse un comentario en el hilo "Arbitraje sin Riesgo", ahi dijo que si hay posibilidad de sacar ventaja, pero, tiene sus peros.

Hola Jeuro, sería interesante saber como trabajas los Anillos, pero como no dispongo de los 10.000$ necesarios para llevar a termino la estrategia, me abstengo de mandarte un privado. Solo trabajo con Microcuentas.
Saludos, Enric