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Buen aporte osmany, sería interesante si abrieras un hilo tratando el tema de RStudio mostrando algunas de sus funciones.

Saludos,
FXWizard

Muchas gracias por haber aprobado mi comentario y hacerme parte de esta fascinante foro!
Muy bien lo primero como Quant lo que debemos hacer entender la microestructura del mercado.

1.- El libro de Ordenes
2.-Profundidad del mercado.
3.-Tolerancia del mercado.
4.-Grosor del Spreads
5.-Sensibilidad del precio las transacciones

Entonces nos preguntamos no somos Quant? No es que nuestros análisis lo hacemos atreves de estadística, econometría y programación? No somos invensibles? Por qué hacemos esto:
Recuerden que esta es una pelea injusta que estamos en desventajas, lo que ustedes mismo han comentado. Los market maker tienen recursos y ordenadores e información que nosotros desconocemos. Para empezar este debate matemático e intelectual ya que al haberlos leídos antes, cualquier matemático entra en pánico con ustedes, permítanme contarles la siguiente analogía de nuestro camino a seguir: EL CAMINO DEL GUERRERO.

Un joven que se sentía el Jim Dim de su tiempo, el chico fatal, el chico de la película, se sentía invencible viajaba en su moto sintiendo que era el dueño del mundo, entonces tuvo un accidente y en esta accidente perdió su brazo derecho, lleno de frustración y depresión por su fatal accidente y de cómo la vida le había cambiado. Tomo una decisión en su corazón y decidió tomar la riendas de su vida se dijo a si mismo voy aprender algo que solo se puede aprender con tus dos brazos y se fue a buscar al mejor maestro de Jiu-Jitsu(algo parecido a lo que hace Steven Segal) que se conocía y le pido que le enseñara el arte marcial el maestro lo queda viendo de pie a cabeza sonríe y acepta ser su Sensei. El maestro le enseña un golpe el joven toma con disciplina su asignación llega una hora antes y se va una hora después para practicar todos los días. Pasan los meses y el maestro no le enseña otro golpe, pasan seis meses y el joven ve que no está aprendiendo nada y se retira y vuelve a él la frustración y sentimientos de inutilidad por su invalidez, a la semana recibe una llamada de su Sensei y le pregunta si le gustaría participar en un torneo profesional de jiu-Jitsu, el joven muy emocionado y excitado acepta, al momento de colgar recuerda que solo sabe un solo golpe como va hacer para ganar, él dice no importa voy a participar el fin de semana. Llega al torneo exitado y emocionado, empieza la primera ronda y la gana, empieza la segunda ronda y también gana, un poco asustado entra en la semifinal y también gana, ahora emocionado y excitado por su logro entra a la final y su oponente es cinta negra, mas grande y fuerte que el y empieza el combate, y están una lucha sin cuartel, y el joven sale vencedor y campeón del torneo profesional de jiu-jitsu. Con alegría levanta su trofeo, la emoción invade su cuerpo, y en ese mismo momento recuerda como es que gano si solo sabe un golpe, inmediatamente corre a su sensei el pregunta como gane si solo se un golpe, el Sensei responde : la única defensa para ese golpe es tomarte por tu brazo derecho.
Con esta analogía ilustro nuestra lucha y limitaciones ahora a lo que vamos:

1.- El libro de ordenes
Es un registro que llevan todos los bróker donde están apuntadas los stop limit and take profit de cada uno de sus clientes, este libro los bróker se lo otorgan sus entes reguladores y en cadena este llega a los market maker. Algunos bróker lo hacen disponibles a sus VIP clientes, pero no es registro confiable, ya que este cambia en segundo y minutos con rapidez extrema debido a la liquidez del forex, pero porque debemos conocerlo? Al saber que los market Maker saben dónde están sus stop Limit and take profit ellos además de hacer sus modelos ellos juegan a cazar stop limit and take profit por eso muchas veces que hemos hechos análisis técnico o fundamental, y vemos como el mercado da un revés contra nosotros y cierra nuestras posiciones es porque los profesionales y market maker están cazando nuestra órdenes. Por eso regla número uno los Quant no usamos stop limit and take profit nos cubrimos con otro tipo estrategia que hablaremos mas adelante, además para crear nuestro modelos debemos evitar lo que se llama regla de Markov y Las martingalas que si pueden ir leyendo acerca de esto fabuloso, pero hablaremos mas de ello en el futuro. El conocer lo antes dicho es parte de la microestructura del mercado y nos evitara caer la mano de los profesionales y MM. Nota (existen unos trader que se llaman trader International en youtube que son analista técnico pero lo que he visto es que es muy precavido con los Trader Profesionales y MM pueden verlo para ampliar visión el nombre es Vincent ) Recuerden no queremos su análisis solo su precaución.

2.- Profundidad del Mercado
En resumen corto es la capacidad del mercado de hacer partida doble o es si yo vendo que exista quien compre, eso es la profundidad del mercado, como sabemos la profundidad del mercado? Bueno no hay nada centralizado para esto pero una buena manera para saberla es una herramienta del análisis técnico y es el análisis del volumen, OJO el análisis técnico no lo usamos para predecir lo usamos como herramientas de análisis cuantico no para para tomar decisiones operativas (Pueden hojar Tom William Trader Especializado en Volumen con su libro Master Maker).

Hoy lo dejo hasta aqui no por ganas sino porque he escrito este documento como 4 veces siempre lo escribia en la webpage, y algo pasaba y se borraba, hasta que hastie y lo escribi en word y lo pegue. Despues con mas ritmo avanzaremos Aqui voy a dejar dos Comando de programacion en R que nos va ser util mas adalente espero que hayan descargado el programa, para ir trasteando desde ahorita. Se descarga desde www.r-project.org, despues ir CRAN en el menu de la izquierda y alli lo descargan. www.rstudio.com y descargan la plataforma amistosa.

1.- para declarar una variable: ejemplo nombre de la varible X <- 8 ; X es el nombre de la variable y 8 es dato asignado la Variable.
SenX= sen(X) aqui SenX es una variable donde despues realizamos una funcion que llama a la variable X que su valor es ocho pruebenlo ustedes mismo

2.- Cor es para sacar la correlacion de dos variables

EL tema del volumen está megarepasado, gracias por la tesis en todo caso.

He descargado la plataforma y esperando con anhelo el siguiente capitulo.

Muchas Gracias x seguir aprobando mis comentarios:
Continuamos con lo que hablamos del tema anterior:

3.-Tolerancia del Mercado
Es la velocidad media en que la divisa vuelve a su punto de regresión unas ves alcanzada una desviación. Miremos en este medio grafico que voy hacer:











Al punto medio de una regresión ( o como lo invento Francis Galton acuñó el término Regresión. En un famoso ensayo, Galton planteó que, a pesar de la tendencia de los padres de estatura alta a procrear hijos altos y los padres de estatura baja, hijos bajos, la estatura promedio de los niños de padres de una estatura determinada tendía a desplazarse,
o “regresar”, a la estatura promedio de la población total. Regresión a la Mediocridad). No existe una formula pero se puede hacer una regresión midiendo la velocidad de retorno y tomar notas para ver si hay manipulación por los algoritmos o simplemente escepticismo de los compradores o vendedores. Como sabemos cuándo es un algoritmo o es el ánimo de los compradores-vendedores? Mirando el grado de penetración de la cotización el punto regresivo, si la penetración es alta habido manipulación. Esto es la tolerancia de mercado.

4.-El grosor del Spread
Es la diferencia entre bid y el ask, al tomar esta diferencia a lo largo del tiempo podemos ver el grosor del spread. Y que significa esto bueno que al haber un grosor significativo hay trader informados, o nuestro bróker se está cubriendo por la falta de liquidez. Regla numero 2 los Quant no escojemos bróker con spread fijos, aunque estos sean confiables, pero esto detalle omite de nosotros una parte importante de la microestructura del mercado.

5.-Sencibilidad del precio hacia las transacciones.

Este se mide entre el volumen y la variación del precio en un momento del tiempo con una regresión:
Analicemos: ΔPt=α+λVOLt+єt
Esto lo es una regresión simple lo podemos analizar pero lo vamos hacer mas adelante, solo podemos decir que entre mayor se landa menor la capacidad del mercado para absorber una orden, una landa constante y calculando el volumen determinamos la agresividad de los osos y toros.
¿Dónde conseguimos el volumen? Utilizamos el contrato de futuro de vencimiento más próximo en el tiempo sobre el par deseado chicago mercantil Exchange.

EL más importante para nosotros será el Spread.

alguien me explica como poner un imprPant o imagen en la respuesta, porque no se me cargo el grafico, y necesito enviar pantallazos para Continuar con la leccion de R

Gracias Osmany por darle un nuevo aire al hilo que abrí.

Es una lástima que nadie halla seguido mis ideas... que no son mías en realidad

Yo también voy a seguir con tu planteamiento y trataré de volver a poner mi granito de arena. También es cierto que apenas toco el forex (bueno, nada. Hace unos mese me pasé a las opciones "normales").

Sl2.

Muchas gracias navar, por el aliento, y espero que todos volvamos a tener el espiritu para este tema.

Aqui esta la imagen de la respuesta anterior.

Quiero Disculparme con todos en este hilo sobre el analisis cuantitativo, pero asi como ustedes yo estoy aprendiendo y soy alumno, o era, de un curso fenomenal, que esta impartiendo FLOQQ, TECNICAS DE ANALISIS CUANTITATIVO , Donde el profesor es MANUEL ARAOON FAJARDO GARCIA, y el es el verdadero hacker de los mercados forex, donde todos pueden asistir, y aportar las grandes ideas que ustedes tienen para hacer Analisis Cuantitativo, y no puedo continuar compartiendo lo que he aprendido de el por que es considerado plagio, Por lo tanto mis mas sinceras disculpas a los participantes de Este blog, y MANUEL AROON FAJARDO GARCIA.