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como paso el precio a excel u otro programa estadístico?

jeuro12 escribió:.
En cuanto a la volatilidad yo la mido un pips y nada mas... y lo que estoy probando es usar punto zero=tick que empiezo el backtest. Es decir si empiezo un backtest el 3 de enero , ese es my punto zero y de ahi mido la volatilidad en pips .. si empezo el test el 10 de enero es lo mismo.. etc.

Efectivamente, he ahí uno de los problemas sobre la medición de la volatilidad: no sabemos desde dónde hasta dónde medir.

Es un tema complicado, siento no poder aportar mucho más al respecto.

Por curiosidad, ¿en qué lo estás programando? ¿MQL?

Master escribió:Interesante daykoku, no sabes lo que daría por tener un post o un pdf solo con las formulas que cada indicador usa

Pues no es extensa ni nada la bibliografía: desde la Wikipedia, Investopedia hasta PDFs que ofrecen los propios bancos de inversión. No hay ninguno que ignore la formulación matemática de los indicadores.

Master escribió:como paso el precio a excel u otro programa estadístico?

Desde MQL es sencillo: necesitas declarar variables de tipo cadena para los pares y variables de tipo double para el precio. Luego, usa las funciones FileOpen, FileWrite y FileClose. De esa manera exportas los datos que quieras a un .CSV

Tyler_Durden escribió:

jeuro12 escribió:.
En cuanto a la volatilidad yo la mido un pips y nada mas... y lo que estoy probando es usar punto zero=tick que empiezo el backtest. Es decir si empiezo un backtest el 3 de enero , ese es my punto zero y de ahi mido la volatilidad en pips .. si empezo el test el 10 de enero es lo mismo.. etc.

Efectivamente, he ahí uno de los problemas sobre la medición de la volatilidad: no sabemos desde dónde hasta dónde medir.

Es un tema complicado, siento no poder aportar mucho más al respecto.

Por curiosidad, ¿en qué lo estás programando? ¿MQL?

Claro, es dificil medir la volatilidad de 1 par, pero otro lado no es tan dificil sacar estadistica decente.
Digo, del punto de vista de spreads que nos interesa.

Se puede tomar cualquiera moneda de las mayores y ver el spread historico entre otras dos. Por ejemplo lo mas tipico que es
el eur contra el usd y el gbp . si gatillo el eurusd en compra y el eurgbp en venta al principio del 2008 , al terminar el BT ,
voy a tener un maximo de equity y un maximo de dd registrado. La suma de las dos seria el maximo spread.
De memoria se que son mas menos 750. Teniendo mas menos un max ganacia de 600 y un dd de 400. Lo cual haciendo un depurado
de la comision y los swapts da un net aprx 750 pips. Ya con eso se puede hacer una estrategia promediando en unos 8 niveles de 100 pips de divergencia
y ganar algo sin perder sueno por la noche. Pero se resume a pocos cierres por ano. Que si tuviera un par de millones, soltero y nadie esperando herencia,
no vendria mal ese 3-5% anual sin tanta complicacion.

Y pasando a tu pregunta, todo esta codificado en java para la jforex. No tendria mucho chiste hacerlo en mql, pero en mt4 no se pueden hacer BT que involucra multi-pares..

J.

jeuro12 escribió:Ya con eso se puede hacer una estrategia promediando en unos 8 niveles de 100 pips de divergencia
y ganar algo sin perder sueno por la noche. Pero se resume a pocos cierres por ano. Que si tuviera un par de millones, soltero y nadie esperando herencia,
no vendria mal ese 3-5% anual sin tanta complicacion.

Y pasando a tu pregunta, todo esta codificado en java para la jforex. No tendria mucho chiste hacerlo en mql, pero en mt4 no se pueden hacer BT que involucra multi-pares..

Me gusta lo que leo. Tú y yo nos entendemos

Yo estoy a la espera de que me concedan los 300$ por el artículo de Dukascopy. Como en tu caso, JForex me parece la opción idónea.

Aunque la estrategia sólo arroje pocas entradas al año, hay que tener en cuenta que se puede combinar con otros modelos. En mi caso voy a tratar de estudiar el modelo ARIMA a ver dónde me lleva.

Tyler_Durden escribió: (...) Aunque la estrategia sólo arroje pocas entradas al año, hay que tener en cuenta que se puede combinar con otros modelos. En mi caso voy a tratar de estudiar el modelo ARIMA a ver dónde me lleva.

Ojo, ni se te ocurra aplicar el ARIMA directamente al precio o conjurarás a los hados de la Econometría y te llevarán a la profundidad de las tinieblas

En serio, los modelos ARIMA solo funcionan con series estacionarias, y los precios no lo son, así que de entrada convierte el precio a rendimientos porcentuales si quieres hacer las cosas bien

Saludos,
FXWizard

FXWizard escribió:En serio, los modelos ARIMA solo funcionan con series estacionarias, y los precios no lo son, así que de entrada convierte el precio a rendimientos porcentuales si quieres hacer las cosas bien

Gracias por el aviso. Cuando me ponga con ello ya iré dejando por aquí mis dudas.

Una cosa es segura, cuando mire atrás y recuerde mi paso por el mundillo del Forex seguro que me quedan muchos amigos del mundo de los hados de la Econometría. Menudas fiestas voy a vivir allá abajo

Tyler_Durden escribió:Una cosa es segura, cuando mire atrás y recuerde mi paso por el mundillo del Forex seguro que me quedan muchos amigos del mundo de los hados de la Econometría. Menudas fiestas voy a vivir allá abajo

Muy buena esa!

Dale duro.

Saludos,
FXWizard

hola a todos soy nuevo este foro, me gusto mucho, la determinación de todos, Y quiero decirles llevo un poco estudiando este tema del analisis cuantitativo, y todos estan en lo correcto, pero quieren aplicar analisis tecnico a los datos aportados por el analisis cuantitativos, debemos de recordar que el analisis tecnico no tiene nada que ver, porque es sujetivo, y no objetivo, al introducirnos en matematicas y econometria, objetivamos el analisis tecnico y este deja de ser tecnico y pasa a ser Quant,. Si queremos progresar en este analisis todos debemos retomar, el foro de 2013 agosto hilo escrito por Navar, Donde el estaba en la linea correcta, y segundo debemos de dejar de usar excel para modelar nuestros sistemas, debemos de usar R es una aplicacion gratuita que nos ayudara hacer test a las series, y ademas nos permitira programar para hacer arbitrajes estadisticos, Descarguen Rstudio, Tambien, los market maker no usan velas japonesas, usan este tipo de programas para hacer sus modelos, en especiales los bancos que son los que dan mayor liquidez al forex. Si ustedes estan interesados podemos reempezar, es muy facil, no se desilusionen es el camino correcto, y se que ustedes me pueden ayudar y yo les puedo ayudar mucho tambien.

Para empezar debemos analisar la serie Temporal, con R lenguaje de programacion. En excel pasaran mucho dias, se puede, no es lo optimo.

Atentamente,

osmany ramirez