Forex.es

daykoku escribió:Pues si, X tienes alguna opinión que añadir a los articulos que pusistes? has investigado este tema y no le ves futuro, o si lo has visto y ya tienes algo funcionando en cartera??

anda pillín....echanos un cable y te digo como se ganan los torneos de 100 euros!!!

Jajaja qué cachondo eres Day!

Pues el caso es que estuve analizando estrategias basadas en correlaciones no hace mucho y os puedo decir que, a día de hoy, el mercado se ha cargado cualquier correlación lógica así que no merece la pena. Las correlaciones se están moviendo continuamente e incluso invirtiéndose pero hasta que vuelven a su ser puede pasar bastante tiempo y comernos un drawdown de los buenos de por medio. Vamos, que no merece la pena según mi experiencia. Si acaso miraría EUR contra CHF y EUR contra DKK (aunque este último con la horquilla del DKK es inoperable casi)

Saludos,
FXWizard

Buenas, otro que se une al grupo. Me he registrado expresamente para ello Seguro que entre todos podemos arrojar algo de certeza al asunto.

Navar escribió:La verdad es que no conocía esa forma de operar. Siempre había visto hedge y arbitraje de forma "tradicional" y ya es bastante complicado y rápido. Aquí no puede ser tan simple como lo pinta el tipo de los videos (veo mucha física y matemáticas detrás de él).

Me ha gustado pero tampoco he entendido demasiado. Falta mucha inforación que, lógicamente, será de pago.
Sl2.

Respecto al tema de negociar spreads o hedges de pares de divisas, escribí un artículo para el concurso de Dukascopy: http://www.dukascopy.com/fxcomm/fx-article-contest/?Forex-Geometry-Quantitative-Trading-Introduction&action=read&id=1900 No es gran cosa. El objetivo era realizar una síntesis lo más sucinta posible.

FXWizard escribió:Pues el caso es que estuve analizando estrategias basadas en correlaciones no hace mucho y os puedo decir que, a día de hoy, el mercado se ha cargado cualquier correlación lógica así que no merece la pena. Las correlaciones se están moviendo continuamente e incluso invirtiéndose pero hasta que vuelven a su ser puede pasar bastante tiempo y comernos un drawdown de los buenos de por medio. Vamos, que no merece la pena según mi experiencia. Si acaso miraría EUR contra CHF y EUR contra DKK (aunque este último con la horquilla del DKK es inoperable casi)

Es lógico que la única correlación fuerte (por encima del 0.8) que se mantenga estable sea la inversa entre EURUSD y USDCHF. La última vez que lo revisé, ajustado a datos de cierre horario, tenía un -0.94. El más cercano según lo que estuve viendo era el EURAUD/AUDUSD con un -0.89. USDJPY/GBPJPY +0.69. Son resultados obtenidos mediante Excel, que si no me equivoco usa el coeficiente de Spearman, que es el que se recomienda al no falsear la medida en distribuciones no normales.

Otra cuestión sería pensar en una estrategia para explotar esa correlación. Supongo que la idea es una estrategia de regresión a la media: entrar cuando existe una descorrelación. No parece algo difícil de automatizar.

Bienvenido al Foro Tyler, excelente post para presentarte, muy interesante, a ver si podemos hacer algo curioso entre todos, a mí este tema de los anillos y las correlaciones me fascina.

Saludos,
FXWizard

Echad un ojo a esta gráfica:

Es una comparativa de los modelos divergencias MACD, ARMA, perceptrón multicapa, red neuronal recurrente, red neuronal de alto orden y ¿red psi sigma?



La tabla pertenece a un artículo publicado en 2008 por Dunis, C. y Willians, M.: Modelling and Trading the EUR/USD Exchange Rate at the ECB Fixing

Como veréis su producción literaria es de todo menos pobre: http://www.dunis.co.uk/publications.html

Echadle un ojo a ver qué os inspira.

Por si buscáis el artículo:

http://www.ljmu.ac.uk/Images_Everyone/A ... 281%29.pdf

Dunis et al. es un clásico dentro del análisis cuantitativo de mercados, recomendable su lectura.


Saludos,
FXWizard

Bienvenido Tyler.

A mi no me termina de convencer como a vosotros.

Cuando piendo en estrategias de hedge (rentables), pienso en opciones "solas", en futuros cubiertos con opciones y no en cfd's. Los cálculos, posiciones, rangos, etc., no tienen nada que ver.

Por no aburrrir sin aportar algo, este artículo da unas mínimas nociones:

http://www.montana.edu/ebelasco/agec421 ... tegies.pdf

Sl2.

Tyler_Durden escribió:Echad un ojo a esta gráfica:

Es una comparativa de los modelos divergencias MACD, ARMA, perceptrón multicapa, red neuronal recurrente, red neuronal de alto orden y ¿red psi sigma?



La tabla pertenece a un artículo publicado en 2008 por Dunis, C. y Willians, M.: Modelling and Trading the EUR/USD Exchange Rate at the ECB Fixing

Como veréis su producción literaria es de todo menos pobre: http://www.dunis.co.uk/publications.html

Echadle un ojo a ver qué os inspira.

En la historia del forex hay gente muy inteligente, deben ser muy ricos.
Esas tablas me hacen acordar de Baldor.
Hablando en serio, creo que el forex es más simple de lo que se ve, no creen??

Akita11 escribió:En la historia del forex hay gente muy inteligente, deben ser muy ricos.
Esas tablas me hacen acordar de Baldor.
Hablando en serio, creo que el forex es más simple de lo que se ve, no creen??

Desde el momento en el que el Forex son creencias, difícilmente puede ser simple. Pero, para simplificar, digamos que hay dos clases de comerciantes: quienes al ver la tabla fijan su atención en el retorno y quienes lo hacemos en el drawdown y ratio de Sharpe. Y esta atención, por insignificante que parezca, denota dos formas de enfrentar el problema: el lúdico, quien aprecia el valor hedonista de la actividad y entrena su ojo en la búsqueda de repeticiones; y el de supervivencia, quien aspira al ideal estoico: desconfiar de los sentidos y negar las pasiones.

Obviamente, lucho por pertenecer al segundo grupo, lo que implica que los modelos cuantitativos, por su asepsia, me parecen superiores al resto de acercamientos: técnicos y fundamentales. Además, y he aquí un dato importante, del potencial que implica su automatización.

Por otra parte, está la cuestión "intelectual". No sabes con certeza si de aquí a unos años el Forex te habrá deparado riqueza pecuniaria; y, como ninguno podemos saberlo, optar por el acercamiento matemático es lo más razonable pues, como mínimo, sabes que habrás ganado riqueza intelectual.

Navar escribió:Bienvenido Tyler.

A mi no me termina de convencer como a vosotros.

Cuando piendo en estrategias de hedge (rentables), pienso en opciones "solas", en futuros cubiertos con opciones y no en cfd's. Los cálculos, posiciones, rangos, etc., no tienen nada que ver.

Por no aburrrir sin aportar algo, este artículo da unas mínimas nociones:

http://www.montana.edu/ebelasco/agec421 ... tegies.pdf

Sl2.

Bueno, ya sabes como terminó el Hedge Fund de Scholes y Merton:



La verdad es que las opciones son muy interesantes. No existe producto financiero con más posibilidades. Prácticamente es posible hacer de todo con ellas.

En cualquier caso, ¿qué tal si redirigimos la discusión hacia un objetivo concreto en vez de dispersarla en múltiples aportes? Podríamos montar un grupo de estudio con el objetivo de automatizar estrategias cuantitativas. Poco productiva es la lectura si no la aplicamos.