Forex.es

oxk3r escribió:Muy buen hilo, si señor!
Se ha intentado plasmar y programar esto en mql4? Espero continuar leyendo más por aquí. Gracias.
Saludos,

Gracias.

Puede que se halla hecho. Yo no sé hacerlo en mql y no he visto nada parecido publicado.

Sl2.

Recuerdo que Wizard comentó problemas con los cálculos sobre Lyupanov. Aquí han hecho un oscilador pero aún no le veo la utilidad:

http://fxcodebase.com/code/viewtopic.php?f=38&t=59344

Y un engendro con Hurst:

http://fxcodebase.com/code/viewtopic.php?f=38&t=20880

Como surgión dentro del hilo, aquí lo dejo.
Sl2.

En efecto, los exponentes de Lyapunov son bastante inestables en presencia de ruido por lo que estadísticamente no es posible afirmar si son positivos o no. Si tenemos un exponente positivo lo único que podemos decir es que el mecanismo que ha generado la serie es caótico (luego no es aleatorio) pero poca utilidad le veo también para generar reglas de trading.

En todo caso, gracias por el aporte Navar

Saludos,
FXWizard

Hola Navar. Llevo varios meses mirando los sistemas cuantitativos de spreads. Los comenté en otro hilo, pero hay unos videos en youtube https://www.youtube.com/results?search_ ... de+spreads de J.Estevez.

Además los artículos de Alberto en x-trader..

http://www.x-trader.net/articulos/softw ... lidad.html
http://www.x-trader.net/articulos/softw ... pread.html

La herramienta Sds me parece supercómoda, aunque de momento me arreglo con lo que tengo. Quería preguntarte si has tocado estos temas y si querías podíamos profundizar por aquí un poco?

Por adelantar un poco, te comento que empecé estudiando los anillos hace ya demasiados meses y la cosa ha ido derivando hasta caer hace unos meses en una fusión entre rings/spreads.He conseguido detectar algunos extremos de mercado. Pero no me parecen muy fiables, ya que se dan cada mucho tiempo. Algunos años a penas una o dos señales y otros ninguna. Dada la versatilidad de los anillos, las variaciones son muchas y podría sacar algunas decenas de combinaciones con muchas horas y ganas . Pero antes me gustaría centrarme en si me estoy perdiendo algún detalle y si valdría la pena asumir este tipo de riesgo en este tipo de operativa. Osea , leer opiniones..

Te pego la captura de un set de 47 spreads desde 2008/2013 como muestra de que puede valer la pena seguirle el rastro a este mundo. Y a la espera de leer tus impresiones.

Saludos

Hola Daykoku.

La verdad es que no he mirado ese campo. Pienso que para un retail a mi nivel es una pérdida de tiempo salvo para "aprender más".

De todas formas, echaré un vistazo a los enlaces que has pegado y trataré de darte una opinión más "formada", jejeje. La idea no deja de ser interesante.

Sl2.

. Si, realmente parece complicado, pero si esgrimes no es tanto. Piensa que aquí da igual la dirección que toman los precios, lo que importa son las relaciones entre ellas. Lo cual es muy apropiado para un mercado tan volátil como lo es el forex. Ahora aquí, después de una noti allí, rompe soporte que no tenía previsto me funde el stop, LT que no tenia en cuenta ni bily, flow comprador y se va al infierno, etc.......

Esto parece ser un intento de evadirse de una mera especulación y centrase en las fuerzas que "dominan el intercambio". Porque no se puede negar que a veces nos perdemos en conceptos cómo que entraron las "manos fuertes llevando el mercado a ...." cómo si hubiera un cacique en su hacienda moviendo el mercado. El único cacique que tengo constancia es de un puro intercambio bancario acorde a los intereses nacionales y de algunas empresas que sólo actúan bajo el interés de su actividad o cubriendo sus activos en los futuros.

...demasiada literatura

Volviendo al tema, creo que se puede sacar algún sistemilla por aquí para cubrir parte de un portafolio más elaborado y que no quita los sistemas de toda la vida. Sigo dándole vueltas al tema de hacerlo gatillar más, introducir stops en las patas, etc..

De momento tengo el modelo muy rígido, pura estadística sin contemplar funciones de correlación/cointegración . Podría ser una versión beta. Entiendo que los spreads no tengan porqué darse a nivel intradía, pero si me quiero meter en el caos voya tener que afinar la parte técnica un poco.

Es complicado encontrar material sobre este tipo de sistemas por los foros. A penas unos cuantos postean y de forma autodidacta ya ves....

Lo que no pretendía era perderme en leer libros matemáticos y solucionar un problema que grandes mentes habrán intentado. Simplemente aplicar algunas soluciones retailer para sintetizar un sistema con el que sacar algo más.

En los videos este hombre a penas usa un coeficiente en dos períodos (rápido y lento) y poca cosa más. Hay cosas que sin el material pdf me pierdo. Cómo te veo metido en estos temas pensaba que tal vez podrías descubrir algo más.

Ya me cuentas, Saludos

La verdad es que no conocía esa forma de operar. Siempre había visto hedge y arbitraje de forma "tradicional" y ya es bastante complicado y rápido. Aquí no puede ser tan simple como lo pinta el tipo de los videos (veo mucha física y matemáticas detrás de él).

Me ha gustado pero tampoco he entendido demasiado. Falta mucha inforación que, lógicamente, será de pago.

Quizá Wizard nos pueda recomendar algún enlace que nos "actualice" los conocimientos.

Seguiré investigando a ver si saco algo en claro y sobre todo, comprobar que detrás hay resultados positivos probados.

Sl2.

Pues si, X tienes alguna opinión que añadir a los articulos que pusistes? has investigado este tema y no le ves futuro, o si lo has visto y ya tienes algo funcionando en cartera??

anda pillín....echanos un cable y te digo como se ganan los torneos de 100 euros!!!