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Hola gente, inicio este tema con una consulta, que es mejor a vuestro modo de ver, una estrategia que tiene un alto numero de operaciones ganadoras, aunque se gana poco en cada una de ellas respecto al stop loss, o bien una estrategia con un ratio riesgo benefcio alto que abre menos operaciones?

Personalmente creo que me anima mas ganar menos pero conseguir varios take profit antes que pasar dias sin operaciones ganadoras que me mantengan concentrado y firme.

Saludos

es cuestion de estrategia de cada uno, ambas situaciones pueden ser muy buenas o muy malas.

personalmente prefiero tener un ratio positivo en las operaciones aun cuando no sean tantas ganadoras seguidas.

En mi opinion siempre es mejor un ratio riesgo beneficio minimo de 1:2. Así si pierdes puedes cubrir dos operciones perdeodras con una ganadora.

Hola, lo mejor es siempre tratar de tener una cantidad mediana de operaciones ganadores sobre las perdedoras (siempre mucho mejor tener muichas ganadoras pero cuento en mi respuesta con que eso es bastante dificil, que la operacion sea ganadora o perdedora no se puede determinar antes de abrirla), y que el ratio de riesgo beneficio alto, por que esto si lo puedes determinar antes de abrir la orden. Tenemos que controlar solo lo que se puede controlar.

Aqui hay una tabla que muestra la exposición al riesgo dependiendo del ratio.

dacontrader escribió:es cuestion de estrategia de cada uno, ambas situaciones pueden ser muy buenas o muy malas.

personalmente prefiero tener un ratio positivo en las operaciones aun cuando no sean tantas ganadoras seguidas.

Gracias por la respuesta, Cualquier sistema de gestion del riesgo que funciona es bueno pero en el momento de comenzar a diseñar una estrategia, cuando aun no estan puestas las reglas que va a seguir, creo como tu dices que lo mejor es optar por un modelo con un ratio mayor de beneficido sobre el riesgo.

Kinffx5 escribió:Hola, lo mejor es siempre tratar de tener una cantidad mediana de operaciones ganadores sobre las perdedoras (siempre mucho mejor tener muichas ganadoras pero cuento en mi respuesta con que eso es bastante dificil, que la operacion sea ganadora o perdedora no se puede determinar antes de abrirla), y que el ratio de riesgo beneficio alto, por que esto si lo puedes determinar antes de abrir la orden. Tenemos que controlar solo lo que se puede controlar.

Aqui hay una tabla que muestra la exposición al riesgo dependiendo del ratio.

Me quedo con tu reflexion sobre lo que se puede controlar y lo que no antes de abrir una operacion, lo que pasa es que muchas veces se tiene a crear ratios ficticios, porque primero se pone el stop loss en un lugar logico, por ejemplo a 30 pips, y luego el take profit se pone al doble, por ejemplo, sea un lugar logico o no, sabes?

hola 80Martin

el ganar muchas pero las perdedoras pierden mas,o mucho mas, o toda la cuenta...esto ultimo es demasiado comun, no es una estrategia, es una desestrategia, no deberias si quiera considerarla

del money management nadie habla mas alla de lo trillado, pero podria haber tantos formatos como estrategias, y luego su manejo combinado... asi como aqui hay mas de uno que opera dos o mas tecnicas y/o estrategias a la vez en la misma cuenta, asi tambien segun... depende... se aplica un mm u otro...

el problema viene cuando no se tiene una estrategia, menos se tiene un mm adecuado, adecuado sobretodo a la misma estrategia. Los esquemas tipicos de los foros y demas de mm realmente son nativos de la bolsa u otros mercados, pero no del forex...
aplicar mm de un propios de un negocio en otro nunca ha sido buena idea...
es algo de lo que nunca hablo, me limito a la tecnica, pero un negocio sin administracion eficiente no funciona, ni si quiera un macdonalds, te imaginas si lo administrara como si fuera una tienda de ropa?

a ese problema sumamos las publicaciones de quienes confunden las matematicas con el trading, la mayoria de las veces sin tener ni la menor idea del comportamiento de las mercados... como lo se? por que como comento antes, exponen y recomiendan formatos de bolsa no de forex, para empezar... o bien formatos sin sentido alguno.

por que viene el error?

por que la naturaleza de la bolsa es expanderse... subir y subir, los esfuerzos de todos se concentran en ello


de no ser asi algo esta mal

mientras que en el forex para comenzar son pares, no un solo activo sino la comparacion de uno contra el otro... error garrafal confundir un par de forex con un activo. Esto, ademas de ser N pares que se combinan entre si y al estos ser dinero por lo tanto liquidos, tienen a igualarse no a expanderse... menuda diferencia!!

la naturaleza del forex es contraerse en la "eterna" busqueda del equilibrio



que cambia?

lo cambia todo desde la raiz

si yo compro una accion o indice en 10 y pongo mi SL en 9, pues podria ser un sl logico como comentas... por que tiene a expanderse, espero que suba y suba, bien. Mirar cualquier grafico de bolsa o indices. Si no sube pues pierdo 1 y a otra cosa, perfecto


forex en cambio es una revolvedora, al tender a contraerse es muchisimo mas probable que el precio toque mi SL que mi TP, lo que de entrada rompe todo ratio importado al forex, mientras mas SL haya mas fuerte sera la atraccion del precio a esos niveles, donde ademas al ser un mercado de intercambio de liquidez, con actores rapidos y voraces, al nadie nunca esperar su expansion se centran unica y exclusivamente en atender tus ordenes, sean tp o sl ademas con informacion mas alla de la zona de los sl en niveles logicos... lo que hara que la atraccion sea aun mas fuerte... tu podras escuchar que jp morgan dice que los cruces del maravedie iran a la baja el proximo año, sin embargo ellos hacen miles y miles de operaciones a diario y realmente se las suda el maravedie

obviamente entonces que cambia?

la volatilidad

unas bandas bollinger expandidas en un mercado que tiende a expanderse, pues obviamente resulta un buen indicador, de los mas faciles y mejores, esto para aquellos que odian los indicadores... yo tambien odiaria a los martillos si con ellos pretendiera cortar pollos...

pero ahora trae las bollinger a forex y veras que su uso es super limitado donde ademas al intentar usarlas para lo que fueron creadas, en forex dan muchisimas señales falsas


es por eso que el SSI es de los mejores indicadores a mediano plazo que existen, es toda una brujula


pero volviendo al tema de MM su relacion con la volatilidad debe ser estrechisima, asi como con tu estrategia que a su vez deber tener tambien una estrecha relacion con la volatilidad.

Tener un MM es mas dificil que una estrategia, yo llevo meses obsesionado con un sistema que comence desde cero, se basa en sobreapalancamiento, cointegracion, correlacion y piramidal (no grid ni martingala) que me da de aciertos por su naturaleza 50/50
al estar cointegrado da un efecto de reductora lo que lo hace poco peligroso aunque lo parezca por el numero de trades abiertos, puede perder bastante (segun el margen usado) sin perder la cuenta, pero puede ganar lo de 10 intentos en uno solo
esta en experimental en cuentas pequeñas que tengo por ahi


pero si entiendo que quieres un trading convencional, de ir avanzando sin meter demasiada tralla... definitivamente tus trades ganadores deben ser por lo menos con ratio 1 a 1 de riesgo/beneficio.. si no es asi para por que algo esta fallando, incluso puede ser nuestra cabeza la que falla en esos casos

un trader que no corta lo toxico (cuando de verdad es toxico no cuando baja 30 pips debido a su volatilidad) y no deja correr las ganancias, jamas sera ganador...


de modo que seria genial si estudias a fondo la volatilidad del forex, veras como te vendran mil ideas acerca de un MM comodo para ti, para tu estrategia e incluso se te ocurriran mas...



saludos

BartRoberts escribió:
obviamente entonces que cambia?

la volatilidad

unas bandas bollinger expandidas en un mercado que tiende a expanderse, pues obviamente resulta un buen indicador, de los mas faciles y mejores, esto para aquellos que odian los indicadores... yo tambien odiaria a los martillos si con ellos pretendiera cortar pollos...

pero ahora trae las bollinger a forex y veras que su uso es super limitado donde ademas al intentar usarlas para lo que fueron creadas, en forex dan muchisimas señales falsas

Hola BartRoberts , quisiera darte karma pero aun no lo tengo activado, supongo que por que soy nuevo aun en el foro. Estoy de acuerdo con unas cosas y en desacuerdo co otras de las que has expuesto pero me ha parecido una brillante exposición la que has hecho. Creo que el forex es un mercado donde la volatilidad escribe su propia novela. Es una herramienta en manos de los grandes capitales (y en ocasiones de brokers) para cazar pollos. Tengo que revisar mas el foro pero como el resto de tus 800 post sean como este, voy a pedir para ti un premio.