Forex.es

Ahora que recuerdo, se parece bastante al rollo Paulo Costa ... También hay un EA por ahí. Dejo el PDF.

Si, la idea la saque de este pdf. Muchas gracias.
he encontrado esto.

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=184861

Creo que esta EA en momentos de noticias importantes de alta volatilidad seria infalible, también en el GBPJPY funciona bastante bien, es importante no tener mucho spread.

voy a probar la EA de forexfactory junto con la que ha adjuntado jeuro12, muchas gracias jeuro12.

Si alguien quiere probar también y comentar los resultados aquí seria perfecto.

Ese que subi, lo probe algun tiempo en cuenta real y funciono mas o menos hasta que hubo un tiempo excessivo en rango y se produjo mucho lotaje abierto.
Y cerre todo. De todo modos la cuenta quedo en positivo. El detalle mas peligroso es no poder desconctarlo en la sesion Asiatica que a veces no se mueve nada y con los sprads mas grandes va tocando los dos lados con mucha facilidad.

En cuanto a pensar usarlo solo en dias de noticias tambien tiene sus problemas... Todo estaria bien si pega el spike para donde esta cargado es ese momento... pero si es para el otro, y hay si deslizamiento de la entrada a favor (lo mas probable) ... terminaria cerrando todo en perdida.

Lo unico bueno es que como es mera matematica, se puede ver la estadistica en backtest. Pero tiene que ser en tick. Y yo ya no trabajo backtest en ticks en mt4... ya puro Jforex que es major para probar estrategias .

J.

Soy un poco novato en el el mt4, y el backtest no lo domino mucho, pero a base de probar pares y configuraciones puede dar buenos resultados creo...

así por encima he probado varios backtest en eurusd y gbpusd de los 2 últimos meses (tengo que descargarme un historial) y todos han sido positivos.

es interesante que le puedes marcar un limite d lotes por no tener problemas d margen..

gracias!

Hice un backtes del cash compounder que puso jeuro. Y con los parametros tal cual estan.
Par EURUSD test a 5 años y capital de 10.000 el resultado es este:



Muere al año y 7 meses. y llega a 15,97 lotes (empezando en 0,01), cosa que no entiendo porque por defecto esta configurado en max. 14,4

Luego como curiosidad hice este otro backtest igual a 5 años con un capital de 1.000.000 y sin limites de lotage... y llego a 750 lotes y creo que porque no se podía mas xD



Abría que probar otros sets, ya que veo que el TP, asi como esta cnfigurado "de casa", esta muy lejos a 70pips

Si, seria interesante marcar un rango de 20 y un tp de 50 mas o menos...

y marcar también un limite de lotes, por ejemplo 2 o 5 lotes...

no entiendo para que sirven el move_sl_to y move_sl point...

al igual algún par mas volátil...eurjpy o gbpjpy...

El EA del que habláis de Pablo Costa lo he implementado varias veces en JForex. Digo varias veces porque con el tiempo, a base de cambiar cosas para probar teorías, variaciones, etc... ensucias tanto las cosas que te compensa más empezar de nuevo ... Funciona bien, como cualquier martingala hasta que se alinean los astros en tu contra y juntas tantas órdenes y te hacen saltar la cuenta. Al final cuanto más grande sea tu cuenta y más pequeña la posición en la que empiezas pues más segura es la martingala porque más puedes aguantar las rachas malas (como todas).
Curiosamente la última versión la puse en real ayer en 8 pares a la vez... En una cuenta pequeña de 2000 euretes, empezando con órdenes de 0.001, a ver si no la funde... Igual 8 pares a la vez con una cuenta tan pequeña es un poco bestia, pero como las posiciones son tan pequeñas y uso unos TK y SL de 30 0 60 pips, era aburrido tener sólo un par, porque había que esperar mucho para ver que pasaba... Supongo que lo que vaya perdiendo con un par lo iré ganando con otro... Pero vamos, que voy vigilando "en directo" y con los dedos cruzados hasta los de los pies...

De todas, formas, tened en cuenta cosas como que aunque tengas el TP/SL puesto en 1.9268 por ejemplo... Habrá órdenes en la serie que llegado a ese precio, se cierren por TK o SL a 1.9268, otras a 1.9266, otras a 1.9269, etc... así que esos deslizamientos pueden hacer que la serie cierre perdiendo... También es posible que al abrir la orden no sea al precio exacto que querías y se te desequilibre un poco... Con lo cual en noticias puede ser peligrosillo también porque puede haber más deslizamientos de estos que en una situación de más calma... Al menos usad TP de 30 o 60 pips y SL del doble y tal, porque si lo ajustais mucho creo que va peor...

El tema de evitar que se acumulen muchas órdenes... Algunas cosas en las que he pensado, he probado, o probaré:

.En cada nueva orden que se vaya a añadir, reducir el TK unos pocos pips de la nueva orden a crear ( y por tanto modificar también el TK/SL de las órdenes ya abiertas para ponerlos al mismo precio...) y calcular el lotaje (en lugar de ser un multiplicador fijo) de forma que al tocarlo quede en positivo, de esa forma se crearía como un embudo que haría que fuera más probable tocar el TK... Aunque creo que también habría que hacer lo contrario ( alejar la pata contraria ), para que sea más dificil que toque el SL... no se si me explico...

.Si se acumulan muchas órdenes, cerrar inmediatamente las que estén en positivo o en las que se pierda "poco" o las más gordas estén como estén ( aquí ya cada uno ),... Iniciar una nueva serie con cada una de las que queden abiertas...

Por cierto en esta versión que tengo ejecutando ahora, los lotes no los multiplico siempre según un valor fijo... Lo que hago es:
Si la primera orden tiene unos beneficios esperados de 10€ por ejemplo ( Los cálculo porque sé el lotaje y el TK, así que sé que con esa orden espero ganar 10€ aprox. porque si el par es USDJPY, no sabré exactamente el valor en euros, pero al menos sí un aproximado). La siguiente orden será con un lotaje que haga que tocado su TK - Lo perdido por tocar el SL de la primera, hagan que el beneficio total sea de 10€, y así sucesivamente, o sea que intento mantener el Profit de la serie constante... A esto a veces le añado un pequeño porcentaje ( un 0.5% o 0.05% más de unidades, para cubrir comisiones, deslizamientos, etc...)...
Es sólo una variante más que se me ocurre...

Algo más iba a escribir pero se me ha ido... ya me acordaré...

Me acordé... leyendo otra cosa... Quería decir que otra opción podría ser, antes de iniciar una serie mirar como evoluciona algún indicador del tipo ATR de forma que si hay poco movimiento, no iniciar la orden y esperar que haya más, o poner el TK y el SL de la serie en función del ATR del momento... para intentar que no el TK no esté fuera del rango en el que se están moviendo las velas cercanas, y sea más probable tocarlo...

Los de pablo costa que estan en el limk de mas arriba de FF no me funcionan, si lo podrias subir con los parametros que lo tienes configurado (o el set) miro de hacerle un backtest, se que no es lo mismo que en real, ni demo, por lo que dices de los deslizamientos, diferencias de spread a la hora de abrir y cerrar etc, pero almenos para compararlo con el otro