Algo no me convence del analisis de riezgo y el ratio b/p

Todo sobre el mercado de divisas: funcionamiento de mercado, estructura, participantes, últimas novedades, etc.

Algo no me convence del analisis de riezgo y el ratio b/p

Notapor Master » 15 Oct 2012, 19:18

hola a todos!!!!

Este tema es VITAL para todo trader, como lo es el anilis de riezgo e igual el ratio b/p

Muchos traders con ganar un 30% al año es una gran marivilla, a simple vista suena sorprendente, pero hagamos un anilisis de 2 casos para que entiendan mis inquietudes:

caso#1

Te dicen, debes arriezgar solo un 2% por operacion(para ser conservador usare esa cifra), bien, y un ratio de beneficio 2 y riezgo 1, osea, 2:1. Osea, que estoy arriezgando un 2% de la cuenta, pero esperando ganarle un 4% no???? Siguiendo la misma logica, es evidente que la gran super mayoria de los traders son intradia y hacen al menos 2 operaciones al dia para ser conservador en las cifras. Perfecto!!! Y digamos que como invierten dinero real, nos haremos de cuenta de que ya han hecho backtesting antes y usado cuenta demo, y que al menos tienen un sistema de 70% de acierto!!! Un santo grial para muchos!!

Entonces, tomando ese criterio, porque la rentabilidad al final del año, es tan baja???, digamos que a la semana hacen 10 operaciones, con un 70% de efectividad, cada perdida es un -2% y cada ganancia un +4%, si hacemos eso cada semana del año, por pura logica, no abremos duplicado o triplicado la cuenta como minimo al terminar el año???? O es que hay algo de lo que no soy conciente?

caso#2

Siguiendo el caso #1, 2% riezgo, ratio 2 beneficio 1 riezgo. Bien, ahora digamos que la cuenta es de 10,000 dollares, una cifra prudente para alguien que empieza a operar y que tiene experiencia en demo y back...

Bien, el riezgo es 2%, que serian unos 200 que esta arriezgando. Osea que solo invertiria esos 200 o invertiria esos 10,000 pero con stop loss que no le permita perder mas de 200??


saludos

gracias por su atencion, pero estas dudas me destrozan XD
Master
 
Mensajes: 234
Registrado: 13 Sep 2012, 02:36
Karma: 0

Re: Algo no me convence del analisis de riezgo y el ratio b/

Notapor FXWizard » 16 Oct 2012, 10:13

Hola Master, la respuesta es sencilla y la tienes en la tienes en la Esperanza Matemática. En efecto, si ganamos el 70% de las veces un 4% y perdemos en el 30% restante un 2%, nuestra Esperanza Matemática será:

0.7x4% - 0.3x0.2% = 2.4%

Por lo tanto la rentabilidad media que podemos esperar en una estrategia así rondará a largo plazo el 2.4%.

Saludos,
FXWizard
Avatar de Usuario
FXWizard
 
Mensajes: 8493
Registrado: 12 Feb 2008, 15:17
Karma: 35

Re: Algo no me convence del analisis de riezgo y el ratio b/

Notapor ricardokempff » 16 Oct 2012, 14:31

A menor cantidad de trades la tasa de aciertos es mayor, no te olvides que aparte del RR (Risk Reward) existe el ROR (risk on ruin o riesgo de caer en la ruina), incluso arriesgando el 1% puedes perder todo, claro que más lentamente que los que no protegen su cuenta. A mayor RR disminuye el ROR pero también disminuyes el porcentaje de aciertos. Es una cosa de volverse locos, la clave es tener un equilibrio ya que ninguno de los extremos es bueno.
ricardokempff
 
Mensajes: 959
Registrado: 25 Dic 2010, 21:02
Karma: 0

Re: Algo no me convence del analisis de riezgo y el ratio b/

Notapor jeuro12 » 16 Oct 2012, 15:25

Master escribió:hola a todos!!!!

Este tema es VITAL para todo trader, como lo es el anilis de riezgo e igual el ratio b/p

Muchos traders con ganar un 30% al año es una gran marivilla, a simple vista suena sorprendente, pero hagamos un anilisis de 2 casos para que entiendan mis inquietudes:

caso#1

Te dicen, debes arriezgar solo un 2% por operacion(para ser conservador usare esa cifra), bien, y un ratio de beneficio 2 y riezgo 1, osea, 2:1. Osea, que estoy arriezgando un 2% de la cuenta, pero esperando ganarle un 4% no???? Siguiendo la misma logica, es evidente que la gran super mayoria de los traders son intradia y hacen al menos 2 operaciones al dia para ser conservador en las cifras. Perfecto!!! Y digamos que como invierten dinero real, nos haremos de cuenta de que ya han hecho backtesting antes y usado cuenta demo, y que al menos tienen un sistema de 70% de acierto!!! Un santo grial para muchos!!

Entonces, tomando ese criterio, porque la rentabilidad al final del año, es tan baja???, digamos que a la semana hacen 10 operaciones, con un 70% de efectividad, cada perdida es un -2% y cada ganancia un +4%, si hacemos eso cada semana del año, por pura logica, no abremos duplicado o triplicado la cuenta como minimo al terminar el año???? O es que hay algo de lo que no soy conciente?

Un 70% de aciertos (operaciones ganadoras) con un beneficio/riesgo 2:1 ES un santo grial ... segurisimo que nadie tiene una estratgia con esas estadisticas.
Tienes razon.. si tuvieran esas estadisticas, los resultados serian mucho mayores que un 30% al ano.... a no ser que entraran menos de 8 veces al ano. :D :D


caso#2

Siguiendo el caso #1, 2% riezgo, ratio 2 beneficio 1 riezgo. Bien, ahora digamos que la cuenta es de 10,000 dollares, una cifra prudente para alguien que empieza a operar y que tiene experiencia en demo y back...

Bien, el riezgo es 2%, que serian unos 200 que esta arriezgando. Osea que solo invertiria esos 200 o invertiria esos 10,000 pero con stop loss que no le permita perder mas de 200??

Yo lo miraria de este modo... El monto que le mandes al Broker es tu inversion. ... lo que arriegas de tu inversion en cada entrada es un asunto aparte. Y ese riesgo lo determinas con Stop loss.
Puedes usar "toda" tu inversion, es decir los 10 000 en una sola operacion (si tienes credito de 100:1 el usarlo todo significaria comprar 1 millon o 10 lotes).. y todavia perder solo 200. Pero tendrias que cerrar la operacion
inmediatamente porque solo el spread son 200 y con abrir ya los perdistes. :( .

Lo cual lleva a la conclusion que es mejor, usar una pequena porcion de tu inversion cada vez, por ejemplo comprar 0.20 lote. ... y poniendo un SL de 100 pips, solo pierdes 200.




gracias por su atencion, pero estas dudas me destrozan XD
forex wisdom org
jeuro12
 
Mensajes: 1010
Registrado: 09 Feb 2012, 08:49
Karma: 9


Volver a Forex en General

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

cron